Chỉ số sức mạnh thực sự (True Strength Index - TSI) là gì? Công thức tính TSI

Chỉ số sức mạnh thực sự 

Khái niệm

Chỉ số sức mạnh thực sự trong tiếng Anh là True Strength Index (TSI).

Chỉ số sức mạnh thực sự là chỉ báo xung lượng dao động trong khoảng -100 và +100 và có giá trị cơ sở là 0. Chỉ báo có thể hữu ích để xác định tình trạng quá mua hoặc quá bán, giao cắt với đường trung tâm, giao cắt với đường phân kì và đường tín hiệu.

Công thức tính chỉ số sức mạnh thực sự

Công thức tính TSI bao gồm ba bước:

Bước 1: Tính PCDS

PCDS = 13 kì EMA của PCS

Trong đó:

PCS = 25 kì EMA của PC

PC = CCP - PCP

Bước 2: Tính APCS

APCDS = 13 kì EMA của APCS

Trong đó:

APC = AVCCP - PCP

APCS = 25 kì EMA của APC

Bước 3: Tính TSI

TSI = (PCDS / APCDS) x 100

Trong đó đó:

PCDS = PC được làm mịn gấp đôi

APCDS = PC tuyệt đối được làm mịn gấp đôi

PC = Biến động giá

CCP = Giá đóng cửa hôm nay

PCP = Giá đóng hôm qua

PCS = PC được làm mịn

EMA = Đường trung bình trượt số mũ

APC = PC tuyệt đối

APCS = PC tuyệt đối được làm mịn

Cách tính chỉ số sức mạnh thực sự (TSI)

Để có thể tính toán TSI cần phải tính toán được EMA .

1. Ghi lại thay đổi giá và thay đổi giá tuyệt đối để tính EMA cho cả hai giá trị này.

2. Tính toán thay đổi giá EMA 25 kì và thay đổi giá tuyệt đối EMA 25 kì. 

3. Làm mịn cả hai EMA này bằng cách áp dụng EMA 13 kì cho mỗi EMA. 

4. Lắp vào công thức tính giá trị TSI.

Chỉ số sức mạnh thực sự cho biết điều gì?

Chỉ báo chủ yếu được sử dụng để xác định các tình trạng quá mua, quá bán trong giá tài sản, phân kì giao ngay, xác định hướng xu hướng, thay đổi thông qua đường trung tâm và làm nổi bật động lượng giá ngắn hạn với đường tín hiệu chéo. Vì TSI dựa trên biến động giá, mức quá bán và quá mua sẽ thay đổi tùy theo tài sản được giao dịch. Một số cổ phiếu có thể đạt +30 và -30 trước khi có xu hướng thấy sự đảo ngược giá, trong khi một cổ phiếu khác có thể đảo ngược đạt +20 và -20.

Đánh dấu các mức TSI cực cao trên tài sản đang được giao dịch để xem mức quá bán và quá mua. Quá bán không nhất thiết có nghĩa là đã đến lúc mua và khi một tài sản bị quá mua, điều đó không nhất thiết là đã đến lúc phải bán. Các thương nhân thường sẽ theo dõi các tín hiệu khác để bắt đầu quyết định giao dịch. Ví dụ, họ có thể đợi giá hoặc TSI bắt đầu giảm trước khi bán trong khu vực quá mua. Ngoài ra, họ có thể chờ đợi một tín hiệu chéo.

Sự khác biệt giữa Chỉ số sức mạnh thực sự và Đường MACD

TSI làm mịn các thay đổi giá để tạo ra một bộ dao động kĩ thuật. Đường MACD đo khoảng cách giữa hai trung bình động. Cả hai chỉ số được sử dụng theo những cách tương tự cho mục đích giao dịch, tuy nhiên chúng không được tính toán giống nhau và sẽ cung cấp các tín hiệu khác nhau vào các thời điểm khác nhau.

Những hạn chế của việc sử dụng Chỉ số sức mạnh thực sự

Nhiều tín hiệu do TSI cung cấp sẽ là tín hiệu sai. Điều đó có nghĩa là hành động giá sẽ khác với dự kiến sau tín hiệu thương mại. Ví dụ, trong một chiều hướng lên giá, TSI có thể vượt qua đường trung tâm nhiều lần, nhưng sau đó giá tiến triển cao hơn mặc dù TSI cho thấy động lượng đã giảm xuống. 

Tín hiệu chéo cũng xảy ra thường xuyên đến mức chúng có thể không cung cấp nhiều lợi ích giao dịch. Các tín hiệu như vậy cần được lọc nhiều dựa trên các yếu tố khác của chỉ báo hoặc thông qua các hình thức phân tích khác. TSI đôi khi cũng sẽ thay đổi hướng mà không thay đổi về giá, dẫn đến tín hiệu giao dịch có vẻ tốt trên TSI nhưng giá vẫn tiếp tục giảm.

Phân kì cũng có xu hướng không đáng tin cậy trên các chỉ số. Phân kì có thể kéo dài hạn đến nỗi nó không cung cấp một cái nhìn đầy đủ về thời điểm một sự đảo ngược sẽ thực sự xảy ra. Ngoài ra, sự phân kì không phải lúc nào cũng xuất hiện khi sự đảo ngược giá thực sự xảy ra. TSI chỉ nên được sử dụng cùng với các hình thức phân tích khác, chẳng hạn như phân tích hành động giá và các chỉ báo kĩ thuật khác.

(Theo Investopedia, Tradingview)