Khung quản lí rủi ro (Risk Management Framework - RMF) là gì? Các thành phần

Khung quản lí rủi ro

Khái niệm

Khung quản lí rủi ro trong tiếng Anh là risk management framework.

Mọi công ty đều phải đối mặt với rủi ro, không có rủi ro đồng nghĩa với việc sẽ không có những "phần thưởng" đáng giá. Mặt trái của điều này là quá nhiều rủi ro có thể dẫn đến thất bại trong kinh doanh. Quản lí rủi ro giúp cân bằng giữa việc đón nhận rủi ro và giảm thiểu chúng. 

Quản lí rủi ro hiệu quả có thể tăng giá trị cho bất kì tổ chức nào. Đặc biệt, các công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư phụ thuộc rất nhiều vào việc quản lí rủi ro. Đó cũng là nền tảng cho phép họ chống lại được các sự cố thị trường. 

Khung quản lí rủi ro (RMF) là một qui trình có cấu trúc được sử dụng để xác định các mối đe dọa tiềm tàng đối với một tổ chức và để xác định chiến lược loại bỏ hoặc giảm thiểu tác động của những rủi ro này, cũng như các cơ chế để giám sát và đánh giá hiệu quả chiến lược này.

Một khung quản lí rủi ro hiệu quả sẽ tìm cách bảo vệ cơ sở vốn và lợi nhuận của một tổ chức mà không cản trở quá trình tăng tưởng. Hơn nữa, các nhà đầu tư sẵn sàng đầu tư vào các công ty có thực tiễn quản lí rủi ro tốt. Điều này thường giúp công ty có được lợi thế như chi phí vay thấp hơn, tiếp cận vốn dễ dàng hơn và cải thiện hiệu suất dài hạn.

5 thành phần của khung quản lí rủi ro

Có ít nhất năm thành phần quan trọng phải được xem xét khi tạo khung quản lí rủi ro, bao gồm:

- Xác định rủi ro 

- Đo lường và đánh giá rủi ro 

- Giảm thiểu rủi ro 

- Báo cáo và giám sát rủi ro 

- Quản trị rủi ro

Xác định rủi ro

Bước đầu tiên trong việc xác định các rủi ro mà một công ty phải đối mặt là xác định tổng thể rủi ro. Tổng thể rủi ro chỉ đơn giản là một danh sách của tất cả các rủi ro có thể xảy ra. Ví dụ, rủi ro công nghệ thông tin, rủi ro hoạt động, rủi ro điều tiết, rủi ro pháp lí, rủi ro chính trị, rủi ro chiến lược và rủi ro tín dụng. 

Sau khi liệt kê tất cả các rủi ro có thể xảy ra, công ty có thể lựa chọn rủi ro nào mà nó phải chịu và phân loại chúng thành các rủi ro cốt lõi và không cốt lõi. Rủi ro cốt lõi là những rủi ro mà công ty phải thực hiện để thúc đẩy hiệu suất và tăng trưởng dài hạn. Rủi ro không cốt lõi thường không trọng yếu và có thể được giảm thiểu hoặc loại bỏ hoàn toàn. 

Đo lường rủi ro

Đo lường rủi ro cung cấp thông tin về mức rủi ro cụ thể hoặc rủi ro tổng hợp, và xác suất tổn thất xảy ra do những mức độ rủi ro đó. Khi đo lường mức độ rủi ro cụ thể, điều quan trọng là phải xem xét ảnh hưởng của rủi ro đó đối với lược sử rủi ro chung của tổ chức.

Một số rủi ro có thể cung cấp lợi ích đa dạng hóa trong khi những rủi ro khác thì không. Một lưu ý quan trọng khác là khả năng đo lường rủi ro. Một số rủi ro có thể dễ dàng đo lường hơn những rủi ro khác. Ví dụ, rủi ro thị trường có thể được đo lường bằng cách sử dụng giá cả thị trường đã được quan sát, nhưng đo lường rủi ro hoạt động được coi là cả một nghệ thuật và khoa học.

Giảm thiểu rủi ro

Sau khi phân loại và đo lường rủi ro, một công ty có thể quyết định rủi ro nào nên loại bỏ hoặc giảm thiểu và mức độ cốt lõi của rủi ro đến đâu để giữ lại. Giảm thiểu rủi ro có thể đạt được thông qua việc bán hoàn toàn tài sản hoặc nợ, mua bảo hiểm, phòng ngừa rủi ro với các công cụ phái sinh hoặc đa dạng hóa. 

Báo cáo và giám sát rủi ro

Báo cáo thường xuyên về các biện pháp rủi ro cụ thể và tổng hợp để đảm bảo rằng rủi ro vẫn ở mức tối ưu. Các tổ chức tài chính giao dịch hàng ngày sẽ tạo ra các báo cáo rủi ro hàng ngày. Các tổ chức khác có thể không yêu cầu báo cáo thường xuyên. Báo cáo rủi ro phải được gửi cho chuyên viên rủi ro có thẩm quyền điều chỉnh (hoặc hướng dẫn người khác điều chỉnh) mức độ rủi ro. 

Quản trị rủi ro

Quản trị rủi ro là quá trình đảm bảo tất cả nhân viên của công ty thực hiện nhiệm vụ của mình theo khuôn khổ quản lí rủi ro. Quản trị rủi ro liên quan đến việc xác định vai trò của tất cả nhân viên, phân tách nhiệm vụ và giao quyền cho các cá nhân, ban ngành và hội đồng. Họ có nhiệm vụ phê duyệt rủi ro cốt lõi, giới hạn rủi ro, ngoại lệ đối với các giới hạn và báo cáo rủi ro, và cũng là để giám sát chung. 

Cuối cùng

Quản lí rủi ro hiệu quả đóng một vai trò quan trọng cho bất kì công ty nào muốn theo đuổi sự ổn định tài chính và hiệu suất vượt trội. Việc áp dụng khung quản lí rủi ro gắn các thực tiễn tốt nhất vào văn hóa rủi ro của công ty, có thể là nền tảng cho tương lai tài chính của một tổ chức.

(Theo Investopedia)

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/