Bài kiểm tra sức chịu đựng của ngân hàng (Bank Stress Test) là gì?

Bài kiểm tra sức chịu đựng của ngân hàng

Khái niệm

Bài kiểm tra sức chịu đựng của ngân hàng trong tiếng Anh là Bank Stress Test.

Bài kiểm tra sức chịu đựng của ngân hàng là một phân tích được thực hiện theo các kịch bản kinh tế bất lợi giả định, chẳng hạn như suy thoái kinh tế hoặc khủng hoảng thị trường tài chính, được thiết kế để xác định liệu một ngân hàng có đủ vốn để chịu được tác động của sự phát triển kinh tế bất lợi hay không. 

Tại Mỹ, các ngân hàng có tài sản từ 50 tỉ đô la trở lên được yêu cầu phải trải qua các bài kiểm tra sức chịu đựng nội bộ được thực hiện bởi các nhóm kiểm soát rủi ro của họ cũng như của Cục dự trữ liên band.

Các bài kiểm tra sức chịu đựng của ngân hàng đã được áp dụng rộng rãi sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2009, tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Sự suy thoái kinh tế sau đó đã khiến nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính bị thiếu vốn trầm trọng hoặc lộ ra lỗ hổng của họ đối với các sự cố thị trường và suy thoái kinh tế. 

Do đó, các cơ quan tài chính và liên bang đã mở rộng đáng kể các yêu cầu báo cáo theo quy định để tập trung vào khả năng dự trữ vốn và các chiến lược nội bộ để quản lí vốn. Các ngân hàng phải thường xuyên xác định khả năng thanh toán của họ và ghi nhận nó.

Kiểm tra sức chịu đựng của ngân hàng diễn ra như thế nào?

Để xác định sức khỏe tài chính của các ngân hàng trong các tình huống khủng hoảng, các bài kiểm tra sức chịu đựng tập trung vào một số lĩnh vực chính, như rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro thanh khoản. Sử dụng máy tính mô phỏng, các cuộc khủng hoảng giả định được tạo ra bằng các tiêu chí khác nhau từ Cục Dự trữ Liên bang và Quĩ tiền tệ quốc tế (IMF). 

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cũng có các yêu cầu kiểm tra sức chịu đựng nghiêm ngặt, bao gồm khoảng 70% các tổ chức ngân hàng trong liên minh châu Âu. Các bài kiểm tra sức chịu đựng được tiến hành nửa năm một lần và áp vào thời hạn báo cáo nghiêm ngặt.

Tất cả các bài kiểm tra sức chịu đựng bao gồm một tập hợp các kịch bản chung, một số tồi tệ hơn các kịch bản khác để các ngân hàng trải nghiệm. Một tình huống giả định có thể liên quan đến một thảm họa cụ thể ở một nơi cụ thể như một cơn bão Caribbean hoặc chiến tranh ở Bắc Phi. Hoặc nó có thể liên quan đến tất cả những điều sau đây xảy ra cùng một lúc: tỉ lệ thất nghiệp 10%, cổ phiếu giảm 15% và giá nhà giảm mạnh 30%.

Các kịch bản dựa trên các cuộc khủng hoảng thực sự trong quá khứ cũng được đưa vào: Cuộc Đại suy thoái kinh tế, bong bóng Y2K, khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn năm 2007.

Các ngân hàng sau đó tính xem sau chín quý tiếp theo của dự báo tài chính dự để xác định xem họ có đủ vốn để vượt qua khủng hoảng hay không.

Mục tiêu Kiểm tra sức chịu đựng của ngân hàng 

Mục tiêu chính của một bài kiểm tra sức chịu đựng là để xem liệu một ngân hàng có vốn để tự quản lí trong thời gian khó khăn hay không. Các ngân hàng trải qua các bài kiểm tra sức chịu đựng được yêu cầu công bố kết quả của họ. Những kết quả này sau đó được công bố công khai để cho thấy ngân hàng sẽ xử lý một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn hay một thảm họa tài chính như thế nào.

Các quy định yêu cầu các ngân hàng không vượt qua các bài kiểm tra sức chịu đựng phải cắt giảm chi trả cổ tức và mua lại cổ phiếu để bảo toàn vốn. Rõ ràng, các ngân hàng thất bại trong các bài kiểm tra sức chịu đứng sẽ có hình ảnh xấu đối với công chúng. Ngay cả các ngân hàng lớn cũng có thể không vượt qua: Santander và Deutsche Bank, ví dụ, đã thất bại trong các bài kiểm tra sức chịu đựng nhiều lần.

Đôi khi các ngân hàng được tạo điều kiện của một bài kiểm tra sức chịu đựng. Điều này có nghĩa là một ngân hàng sắp thất bại có thể thực hiện các thay đổi trong tương lai. Các ngân hàng vượt qua những điều kiện cơ bản phải đệ trình một kế hoạch hành động.

(Theo Investopedia)

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/