Thiên lệch trong chọn mẫu (Sample Selection Bias) là gì? Đặc điểm

Thiên lệch trong chọn mẫu

Khái niệm

Thiên lệch trong chọn mẫu trong tiếng Anh là Sample Selection Bias hay Sampling Bias.

Thiên lệch trong chọn mẫu là một dạng thiên lệch tạo ra bởi việc chọn dữ liệu không ngẫu nhiên để phân tích thống kê.

Sự thiên lệch tồn tại do lỗ hổng trong qui trình chọn mẫu, trong đó một tập hợp con của dữ liệu bị loại trừ vì sự qui đồng một cách có hệ thống.

Việc loại trừ tập hợp con có thể ảnh hưởng đến ý nghĩa thống kê của thử nghiệm hoặc tạo ra kết quả bị bóp méo.

Đặc điểm của Thiên lệch trong chọn mẫu

Thiên lệch sống sót (Survivorship bias) là một dạng thiên lệch phổ biến của thiên lệch lựa chọn mẫu.

Ví dụ, khi kiểm tra lại một chiến lược đầu tư vào một nhóm cổ phiếu lớn, có thể thuận tiện để tìm được dữ liệu đại diện cho toàn bộ mẫu.

Nếu dự định kiểm nghiệm chiến lược dữ liệu chứng khoán trong toàn bộ 15 năm, thì các nhà phân tích có thể có xu hướng tìm kiếm các cổ phiếu có thông tin đầy đủ cho toàn bộ thời gian 15 năm.

Tuy nhiên, việc loại bỏ một cổ phiếu ngừng giao dịch hoặc sớm rời khỏi thị trường sẽ tạo ra sự thiên lệch trong chọn mẫu dữ liệu. Chỉ bao gồm các cổ phiếu tồn tại trong giai đoạn 15 năm, nên kết quả cuối cùng sẽ bị sai sót và có lỗ hổng, vì những cổ phiếu đó hoạt động đủ tốt để tiếp tục tồn tại trên thị trường.

Các chỉ số hiệu suất của quĩ phòng hộ là một ví dụ của thiên lệch trong chọn mẫu về thiên lệch kẻ sống sót.

Các quĩ phòng hộ không còn tồn tại nữa đã ngừng báo cáo hiệu suất đầu tư của họ cho các nhà tổng hợp chỉ số, kết quả là các chỉ số tự nhiên lại nghiêng về các quĩ và chiến lược còn tồn tại khác. Đây có thể là một vấn đề liên quan đến thiên lệch trong chọn mẫu, trở thành vấn đề cho dịch vụ báo cáo quĩ tương hỗ.

Các nhà phân tích có thể điều chỉnh để tính đến và cân nhắc những thiên lệch này, nhưng cũng có thể tạo ra các thiên lệch mới trong quá trình phân tích.

(Theo Investopedia)