Đường trung bình trượt lũy thừa DEMA (Double Exponential Moving Average) là gì? Công thức tính DEMA

Đường trung bình trượt lũy thừa

Khái niệm

Đường trung bình trượt lũy thừa trong tiếng Anh là Double Exponential Moving Average (DEMA).

Đường trung bình trượt lũy thừa là một chỉ số kĩ thuật được Patrick Mulloy giới thiệu trong bài viết tháng 1 năm 1994 của ông, "Làm mịn dữ liệu với trung bình trượt nhanh hơn" trong Tạp chí Phân tích kĩ thuật của chứng khoán và hàng hóa.

Đường trung bình trượt lũy thừa sử dụng 2 đường trung bình trượt số mũ (EMAs) để làm giảm độ trễ, vì một số nhà giao dịch xem độ trễ là một vấn đề. Đường trung bình trượt lũy thừa được sử dụng theo cách tương tự như đường trung bình trượt truyền thống (MA). 

Đường trung bình giúp xác nhận xu hướng tăng khi giá cao hơn mức trung bình và giúp xác nhận xu hướng giảm khi giá dưới mức trung bình. Khi giá vượt qua mức trung bình có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng. Các đường trung bình cũng được sử dụng để chỉ ra các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.

Công thức tính Đường trung bình trượt lũy thừa

DEMA =  2 x EMA(n) – EMA của EMA(n) 

với n là chu kì nhìn lại (look-back period), là số lượng chu kì được dùng để tính toán chỉ báo.

Cách tính DEMA

1. Chọn bất kì một chu kì nhìn lại nào, chẳng hạn như 5 chu kì, 15 chu kì hoặc 100 chu kì.

2. Tính EMA trong chu kì đó, đây là EMA(n).

3. Áp dụng EMA với cùng chu kì nhìn lại cho EMA(n). Kết quả ra là một EMA được làm mịn.

4. Nhân hai lần EMA(n) và trừ EMA được làm mịn.

Đường trung bình trượt lũy thừa cho bạn biết điều gì?

Đường trung bình trượt lũy thừa phản ứng nhanh hơn so với đường trung bình trượt truyền thống, điều đó có nghĩa là chúng có thể được sử dụng nhiều bởi các day traders và swing traders (nhà giao dịch lướt sóng). Các nhà đầu tư dài hạn cũng có thể sử dụng chúng. Nhưng vì đa số nhà đầu tư dài hạn ít thay đổi hơn trong tài sản mà họ nắm giữ, nên MA truyền thống có thể hoạt động tốt hơn.

Đường trung bình trượt lũy thừa cũng có thể được sử dụng để phân tích sức mạnh của một xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm giá.

Chủ yếu, các nhà giao dịch theo dõi giá liên quan đến DEMA để đánh giá xu hướng và sức mạnh của xu hướng. Khi giá cao hơn DEMA và DEMA đang tăng, nó báo hiệu xu hướng tăng. Khi giá thấp hơn DEMA và DEMA đang giảm, điều đó báo hiệu xu hướng giảm.

Dựa vào những điều trên, nếu giá di chuyển từ bên dưới lên trên DEMA có thể báo hiệu xu hướng giảm đã kết thúc và giá bắt đầu tăng. Nếu giá giảm từ trên cao xuống dưới DEMA, điều đó có thể báo hiệu xu hướng tăng đã kết thúc và giá bắt đầu giảm.

Các nhà giao dịch cũng có thể có hai (hoặc nhiều) DEMA với các chu kì nhìn lại khác nhau trên biểu đồ của họ. Tín hiệu giao dịch có thể được tạo ra khi các đường này đi qua nhau.

Hạn chế của đường trung bình trượt lũy thừa

Đường trung bình trượt có xu hướng hoạt động tốt trong các thị trường xu hướng, nhưng cung cấp ít thông tin khi giá thị trường bấp bênh hoặc giới hạn phạm vi. Trong những thời điểm như vậy, giá sẽ thường xuyên qua lại trên MA hoặc DEMA. Các biến động giá ngắn hạn ít có khả năng dẫn đến một tín hiệu giao dịch có lời.

Giảm độ trễ có thể có ích trong một số trường hợp, như khi xảy ra đảo ngược giá thực tế. Giảm độ trễ giúp các giao dịch ra quyết định nhanh hơn, giảm tổn thất. Tuy nhiên, độ trễ giảm cũng có thể dẫn đến giao dịch quá mức. Đây là khi một chỉ báo cung cấp quá nhiều tín hiệu.

Đường trung bình trượt lũy thừa được sử dụng tốt nhất kết hợp với các phương pháp phân tích khác, chẳng hạn như phân tích hành động giá, phân tích cơ bản và các chỉ báo kĩ thuật khác.

(Theo Investopedia)