Rủi ro lập mô hình (Model Risk) là gì? Xác định Rủi ro lập mô hình
Hình minh họa. Nguồn: Investopedia
Rủi ro lập mô hình
Khái niệm
Rủi ro lập mô hình trong tiếng Anh là Model Risk.
Rủi ro lập mô hình là một loại rủi ro xảy ra khi mô hình tài chính được sử dụng để đo lường các thông tin định lượng, như rủi ro thị trường hoặc giá trị giao dịch của công ty, bị thất bại hay thực hiện không đầy đủ, dẫn đến kết quả bất lợi cho công ty.
Mô hình là một hệ thống, phương pháp định lượng hoặc phương pháp tiếp cận dựa trên các giả định và các lí thuyết kinh tế, thống kê, toán học và tài chính, để xử lí dữ liệu đầu vào để ước tính các đầu ra dưới dạng định lượng.
Đặc điểm Rủi ro lập mô hình
Rủi ro lập mô hình được coi là một khái niệm thuộc rủi ro hoạt động, vì loại rủi ro này chủ yếu ảnh hưởng đến công ty tạo và sử dụng mô hình tài chính đó.
Thường trong các công ty tài chính, rủi ro lập mô hình có thể ảnh hưởng đến kết quả định giá các chứng khoán tài chính.
Nhưng rủi ro lập mô hình cũng là một yếu tố tiềm năng trong các ngành công nghiệp khác. Ví dụ như một hãng hàng không sử dụng một mô hình để xác định rủi ro bị khủng bố hay một ngân hàng dùng mô hình để xác định xác suất giao dịch thẻ tín dụng lừa đảo.
Trong cả hai trường hợp này, hãng hàng không và ngân hàng đều có rủi ro lập mô hình, rằng mô hình mà họ tạo và sử dụng có thể cho kết quả sai.
Nguyên nhân có thể là do các giả định được đưa ra không chính xác, lỗi lập trình, lỗi kĩ thuật và các yếu tố khác làm tăng nguy cơ cho lại kết quả không đáng tin cậy.
Xác định Rủi ro lập mô hình
Bất kì mô hình nào cũng chỉ là một phiên bản đơn giản hóa của thực tế, vì vậy, luôn có nguy cơ thiếu sót một hoặc nhiều yếu tố nào đó sẽ không được tính đến trong mô hình, gây ra rủi ro lập mô hình.
Các giả định được đưa ra để phát triển mô hình, xác định đầu vào cho mô hình. Mỗi mô hình đều có giả định riêng và có thể rất khác nhau.
Tuy nhiên, áp dụng mô hình vào dự đoán các hoạt động, các kịch bản, tình huống đem lại lợi ích rất lớn cho các công ty, cá nhân và các chủ thể khác.
Việc sử dụng các mô hình tài chính đã trở nên rất phổ biến trong những thập kỉ qua, cùng với những tiến bộ về sức mạnh tính toán, ứng dụng phần mềm và các loại chứng khoán tài chính mới ra đời.
Một số công ty tài chính thường có nhân viên chuyên xác định rủi ro lập mô hình. Công việc của họ là thiết lập các chương trình, lập các mô hình rủi ro tài chính nhằm giảm khả năng ngân hàng sẽ bị tổn thất do các vấn đề về rủi ro lập mô hình gây ra.
(Theo Investopedia)
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.
