Rủi ro lập mô hình (Model Risk) là gì? Xác định Rủi ro lập mô hình

Rủi ro lập mô hình

Khái niệm

Rủi ro lập mô hình trong tiếng Anh là Model Risk.

Rủi ro lập mô hình là một loại rủi ro xảy ra khi mô hình tài chính được sử dụng để đo lường các thông tin định lượng, như rủi ro thị trường hoặc giá trị giao dịch của công ty, bị thất bại hay thực hiện không đầy đủ, dẫn đến kết quả bất lợi cho công ty.     

Mô hình là một hệ thống, phương pháp định lượng hoặc phương pháp tiếp cận dựa trên các giả định và các lí thuyết kinh tế, thống kê, toán học và tài chính, để xử lí dữ liệu đầu vào để ước tính các đầu ra dưới dạng định lượng.   

Đặc điểm Rủi ro lập mô hình 

Rủi ro lập mô hình được coi là một khái niệm thuộc rủi ro hoạt động, vì loại rủi ro này chủ yếu ảnh hưởng đến công ty tạo và sử dụng mô hình tài chính đó.     

Thường trong các công ty tài chính, rủi ro lập mô hình có thể ảnh hưởng đến kết quả định giá các chứng khoán tài chính.  

Nhưng rủi ro lập mô hình cũng là một yếu tố tiềm năng trong các ngành công nghiệp khác. Ví dụ như một hãng hàng không sử dụng một mô hình để xác định rủi ro bị khủng bố hay một ngân hàng dùng mô hình để xác định xác suất giao dịch thẻ tín dụng lừa đảo.   

Trong cả hai trường hợp này, hãng hàng không và ngân hàng đều có rủi ro lập mô hình, rằng mô hình mà họ tạo và sử dụng có thể cho kết quả sai.     

Nguyên nhân có thể là do các giả định được đưa ra không chính xác, lỗi lập trình, lỗi kĩ thuật và các yếu tố khác làm tăng nguy cơ cho lại kết quả không đáng tin cậy.   

Xác định Rủi ro lập mô hình 

Bất kì mô hình nào cũng chỉ là một phiên bản đơn giản hóa của thực tế, vì vậy, luôn có nguy cơ thiếu sót một hoặc nhiều yếu tố nào đó sẽ không được tính đến trong mô hình, gây ra rủi ro lập mô hình.   

Các giả định được đưa ra để phát triển mô hình, xác định đầu vào cho mô hình. Mỗi mô hình đều có giả định riêng và có thể rất khác nhau.

Tuy nhiên, áp dụng mô hình vào dự đoán các hoạt động, các kịch bản, tình huống đem lại lợi ích rất lớn cho các công ty, cá nhân và các chủ thể khác.   

Việc sử dụng các mô hình tài chính đã trở nên rất phổ biến trong những thập kỉ qua, cùng với những tiến bộ về sức mạnh tính toán, ứng dụng phần mềm và các loại chứng khoán tài chính mới ra đời.   

Một số công ty tài chính thường có nhân viên chuyên xác định rủi ro lập mô hình. Công việc của họ là thiết lập các chương trình, lập các mô hình rủi ro tài chính nhằm giảm khả năng ngân hàng sẽ bị tổn thất do các vấn đề về rủi ro lập mô hình gây ra.    

(Theo Investopedia)

Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

Đánh giá chất lượng dịch vụ
công ty chứng khoán của bạn