Rủi ro lập mô hình (Model Risk) là gì? Xác định Rủi ro lập mô hình

Rủi ro lập mô hình

Khái niệm

Rủi ro lập mô hình trong tiếng Anh là Model Risk.

Rủi ro lập mô hình là một loại rủi ro xảy ra khi mô hình tài chính được sử dụng để đo lường các thông tin định lượng, như rủi ro thị trường hoặc giá trị giao dịch của công ty, bị thất bại hay thực hiện không đầy đủ, dẫn đến kết quả bất lợi cho công ty.     

Mô hình là một hệ thống, phương pháp định lượng hoặc phương pháp tiếp cận dựa trên các giả định và các lí thuyết kinh tế, thống kê, toán học và tài chính, để xử lí dữ liệu đầu vào để ước tính các đầu ra dưới dạng định lượng.   

Đặc điểm Rủi ro lập mô hình 

Rủi ro lập mô hình được coi là một khái niệm thuộc rủi ro hoạt động, vì loại rủi ro này chủ yếu ảnh hưởng đến công ty tạo và sử dụng mô hình tài chính đó.     

Thường trong các công ty tài chính, rủi ro lập mô hình có thể ảnh hưởng đến kết quả định giá các chứng khoán tài chính.  

Nhưng rủi ro lập mô hình cũng là một yếu tố tiềm năng trong các ngành công nghiệp khác. Ví dụ như một hãng hàng không sử dụng một mô hình để xác định rủi ro bị khủng bố hay một ngân hàng dùng mô hình để xác định xác suất giao dịch thẻ tín dụng lừa đảo.   

Trong cả hai trường hợp này, hãng hàng không và ngân hàng đều có rủi ro lập mô hình, rằng mô hình mà họ tạo và sử dụng có thể cho kết quả sai.     

Nguyên nhân có thể là do các giả định được đưa ra không chính xác, lỗi lập trình, lỗi kĩ thuật và các yếu tố khác làm tăng nguy cơ cho lại kết quả không đáng tin cậy.   

Xác định Rủi ro lập mô hình 

Bất kì mô hình nào cũng chỉ là một phiên bản đơn giản hóa của thực tế, vì vậy, luôn có nguy cơ thiếu sót một hoặc nhiều yếu tố nào đó sẽ không được tính đến trong mô hình, gây ra rủi ro lập mô hình.   

Các giả định được đưa ra để phát triển mô hình, xác định đầu vào cho mô hình. Mỗi mô hình đều có giả định riêng và có thể rất khác nhau.

Tuy nhiên, áp dụng mô hình vào dự đoán các hoạt động, các kịch bản, tình huống đem lại lợi ích rất lớn cho các công ty, cá nhân và các chủ thể khác.   

Việc sử dụng các mô hình tài chính đã trở nên rất phổ biến trong những thập kỉ qua, cùng với những tiến bộ về sức mạnh tính toán, ứng dụng phần mềm và các loại chứng khoán tài chính mới ra đời.   

Một số công ty tài chính thường có nhân viên chuyên xác định rủi ro lập mô hình. Công việc của họ là thiết lập các chương trình, lập các mô hình rủi ro tài chính nhằm giảm khả năng ngân hàng sẽ bị tổn thất do các vấn đề về rủi ro lập mô hình gây ra.    

(Theo Investopedia)

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/