Giao dịch định lượng (Quantitative Trading) là gì? Những đặc điểm cần lưu ý

Giao dịch định lượng

Khái niệm

Giao dịch định lượng, tiếng Anh gọi là quantitative trading.

Giao dịch định lượng bao gồm các chiến lược giao dịch dựa trên phân tích định lượng, sử dụng công thức toán học và việc tính toán siêu tốc để xác định những cơ hội giao dịch. Giá và khối lượng là hai trong số các dữ liệu đầu vào phổ biến được sử dụng trên các mô hình toán học trong phân tích định lượng.

Vì giao dịch định lượng thường được sử dụng bởi các tổ chức tài chính và quĩ phòng hộ, nên những giao dịch thường lớn và liên quan đến việc thực hiện mua và bán hàng trăm nghìn cổ phiếu và những chứng khoán khác. Tuy vậy, giao dịch định lượng đang ngày càng được sử dụng phổ biến hơn bởi các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Hiểu rõ hơn về giao dịch định lượng

Những kĩ thuật giao dịch định lượng gồm có giao dịch tần suất cao, giao dịch thuật toán và kinh doanh chênh lệch giá theo thống kê. Các kĩ thuật này thường rất nhanh và nhắm đến những khoản đầu tư ngắn hạn. Nhiều người giao dịch định lượng thì quen thuộc hơn với các công cụ định lượng, như là đường trung bình trượt hoặc những bộ dao động.

Những người giao dịch định lượng tận dụng công nghệ hiện đại, toán học và các bộ dữ liệu tổng quát có sẵn để đưa ra quyết định giao dịch hợp lí.

Những người giao dịch định lượng lựa chọn một kĩ thuật giao dịch và tạo ra mô hình toán học của nó, sau đó họ phát triển một chương trình máy tính áp dụng mô hình này trên dữ liệu thị trường trong quá khứ. Mô hình này sẽ được backtest và tối ưu hóa. Nếu đã đạt được kết quả mong muốn, hệ thống này sẽ được sử dụng trên thị trường thực tế bằng số vốn thực.

Cách thức hoạt động của mô hình giao dịch định lượng có thể được diễn tả bằng cách so sánh tương tự. Hãy xem xét một bài dự báo thời tiết mà trong đó nhà khí tượng học dự báo rằng có 90% trời sẽ mưa trong khi trời đang sáng. Nhà khí tượng học đưa ra kết luận trái ngược này bằng cách thu thập và phân tích dữ liệu khí hậu từ các bộ cảm biến trong khu vực.

Một sự phân tích định lượng bằng máy tính sẽ phát hiện ra các mô hình cụ thể trong dữ liệu. Khi những mô hình này tương tự như các mô hình đã từng phát hiện trong dữ liệu khí hậu quá khứ, và 90 trên 100 trường hợp là trời sẽ mưa, thì nhà khí tượng học có thể tự tin đưa ra kết luận, có độ chính xác 90%. 

Người giao dịch định lượng cũng áp dụng qui trình tương tự vào thị trường tài chính để đưa ra quyết định giao dịch.

(Theo Investopedia)