Ngày Triple Witching (Triple Witching) là gì? Nội dung về ngày Triple Witching
Hình minh họa
Ngày Triple Witching (Triple Witching)
Khái niệm
Ngày Triple Witching trong tiếng Anh là Triple Witching.
Ngày Triple Witching là đáo hạn hàng quý của các quyền chọn cổ phiếu, hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu và các hợp đồng quyền chọn chỉ số cổ phiếu, tất cả chúng đều đáo hạn trong cùng một ngày. Sự kiện này xảy ra 4 lần trong một năm - vào thứ Sáu tuần thứ ba của Tháng 3, 6, 9 và 12.
Nội dung về ngày Triple Witching
Ngày Triple Witching tạo ra hoạt động giao dịch và biến động vì các hợp đồng được phép đáo hạn có thể cần phải mua hoặc bán chứng khoán cơ bản. Mặc dù một số hợp đồng phái sinh được thiết lập với mục đích mua hoặc bán chứng khoán cơ bản, các nhà giao dịch chỉ việc tìm kiếm các rủi ro phái sinh phải ngăn ngừa, tung ra hoặc bù đắp các vị thế mở của họ trước khi đóng giao dịch trong ngày Triple Witching.
Ngày Triple Witching, đặc biệt là giờ giao dịch cuối cùng trước khi đóng chuông báo hiệu được gọi là "giờ tàn cục ba lần", có thể dẫn đến hoạt động giao dịch leo thang và biến động khi các nhà giao dịch đóng cửa, gây tổn thất hoặc bù đắp các vị thế đáo hạn của họ.
Kể từ năm 2002, ngày Triple Witching cũng bao gồm hợp đồng tương lai cổ phiếu đơn lẻ đáo hạn, có nghĩa là thực sự có 4 loại hợp đồng đáo hạn, nhưng thuật ngữ "Ngày Quadruple Witching" hiếm khi xảy ra.
Các quyền chọn đang lời cho biết một tình huống tương tự đối với những người nắm giữ hợp đồng đáo hạn. Ví dụ: Người bán quyền chọn mua được bảo hiểm có thể có các cổ phiếu cơ bản được thực hiện trước kì hạn nếu giá cổ phiếu đóng cửa cao hơn giá thực hiện của quyền chọn đáo hạn. Trong tình huống này, người bán quyền chọn có quyền chọn đóng vị thế trước khi đáo hạn để tiếp tục nắm giữ cổ phiếu hoặc cho phép quyền chọn đáo hạn và có cổ phiếu được thực hiện trước kì hạn.
Trong khi phần lớn giao dịch đóng cửa, mở cửa và bù đắp hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn trong ngày Triple Witching có liên quan đến việc chống đỡ các vị thế, thì sự gia tăng của hoạt động cũng có thể dẫn đến sự thiếu hiệu quả về giá, kéo theo các khoản chênh lệch về giá trong ngắn hạn. Những cơ hội này thường là chất xúc tác cho khối lượng lớn cổ phiếu đáo hạn vào ngày Triple Witching, khi các nhà giao dịch cố gắng thu lợi từ những khoản chênh lệch giá nhỏ với các giao dịch hai chiều lớn có thể được hoàn thành trong vài giây.
(Tài liệu tham khảo: investopedia.com)
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.
