Kênh Donchian (Donchian Channels) là gì? Công thức tính kênh Donchian

Kênh Donchian

Khái niệm

Kênh Donchian trong tiếng Anh là Donchian Channels.

Kênh Donchian hình thành từ ba đường trên biểu đồ giao dịch, bao gồm dải trên và dải dưới và dải giữa. 

Dải trên đánh dấu mức giá cao nhất của chứng khoán trên N chu kì, trong khi dải dưới đánh dấu mức giá thấp nhất của chứng khoán trong N chu kì. Khu vực giữa dải trên và dải dưới chính là kênh Donchian. 

Nhà giao dịch tương lai chuyên nghiệp Richard Donchian đã phát triển chỉ báo này vào giữa thế kỷ XX để giúp ông xác định xu hướng. Sau này, ông có biệt danh là "Cha đẻ của giao dịch theo xu hướng".

Công thức tính kênh Donchian

UC (Upper channel) = Điểm cao nhất trong N chu kì

LC (Lower channel) = Điểm thấp nhất trong N chu kì

MC (Middle channel) = (UC + LC)/2

Cách tính kênh Donchian

Kênh Donchian dải trên:

- Chọn chu kì  

- So sánh các đường vẽ cao trong chu kì 

- Chọn đường vẽ có giá trị cao nhất

- Vẽ kết quả

Kênh Donchian dải dưới:

- Chọn chu kì

- So sánh các đường vẽ thấp trong chu kì

- Chọn đường vẽ có giá trị thấp nhất 

- Vẽ kết quả

Kênh Donchian dải giữa:

- Chọn chu kì  

- So sánh các đường vẽ cao và thấp trong chu kì  

- Trừ đường vẽ cao nhất cho đường vẽ thấp nhất và chia cho 2 

- Vẽ kết quả

Kênh Donchian cho bạn biết điều gì?

Kênh Donchian xác định mối quan hệ so sánh giữa giá hiện tại và các dải giao dịch trong các khoảng thời gian định trước. Tương tự như dải Bollinger, ba giá trị xây dựng một bản đồ trực quan về giá theo thời gian cho thấy xu hướng tăng và giảm giá trong chu kì được chọn. 

- Đường trên cùng xác định mức độ của khả năng tăng giá, làm nổi bật mức giá cao nhất đạt được trong giai đoạn thông qua sự đối lập của thị trường giá tăng – giảm. 

- Đường trung tâm xác định giá trung bình hoặc trở về trung bình trong giai đoạn này, làm nổi bật mặt bằng trung bình đạt được trong giai đoạn thông qua sự đối lập của thị trường giá tăng – giảm. 

- Đường dưới cùng xác định mức độ của mức độ sụt giá, nêu bật mức giá thấp nhất đạt được trong giai đoạn thông qua sự đối lập của thị trường giá tăng – giảm.

Sự khác biệt giữa các kênh Donchian và dải Bollinger

Các kênh Donchian chỉ ra mức cao nhất và thấp nhất trong N chu kì trong khi dải bollinger biểu thị đường trung bình trượt giản đơn (SMA) trong N chu kì cộng hoặc trừ đi độ lệch chuẩn của giá cho N chu kì x 2. Kết quả này dẫn đến một phép tính cân bằng hơn làm giảm tác động của đường vẽ cao và thấp.

Hạn chế của việc sử dụng kênh Donchian

Thị trường biến động theo nhiều chu kì hoạt động. Một giá trị bất kì hay thường xuyên được sử dụng trong N chu kì cho kênh Donchian có thể không phản ánh tình trạng thị trường hiện tại, tạo ra các tín hiệu sai, có thể làm suy yếu hiệu suất giao dịch và đầu tư.

(Theo Investopedia)