Giao dịch lưới (Grid Trading) là gì?

Giao dịch lưới

Khái niệm

Giao dịch lưới trong tiếng Anh là Grid Trading.

Giao dịch lưới là khi các lệnh được đặt ở trên và dưới một mức giá định trước thì sẽ tạo ra một mạng lưới các lệnh có giá tăng dần và giảm dần.

Giao dịch lưới được thực hiền nhiều nhất ở thị trường ngoại hối. Kĩ thuật chung là tìm cách tận dụng sự biến động giá của một tài sản bằng cách đặt các lệnh mua và bán tại các khoảng nhất định ở trên và dưới mức giá cơ sở được xác định trước (giá bắt đầu giao dịch).

Ví dụ: một nhà giao dịch ngoại hối có thể đặt lệnh mua cứ sau 15 pips trên mức giá định trước, đồng thời đặt lệnh bán cứ sau 15 pips dưới mức giá đó. Họ cũng có thể đặt các lệnh mua dưới một mức giá định trước và bán với các mức giá ở trên.

Nội dung

Một lợi thế của giao dịch lưới là nó ít đòi hỏi về việc dự báo về xu hướng thị trường và có thể dễ dàng tự động hóa. Tuy nhiên, nhược điểm lớn là khả năng phát sinh tổn thất lớn nếu không tuân thủ các giới hạn dừng lỗ và sự phức tạp liên quan đến việc mở hoặc đóng nhiều vị thế trong một lưới lớn.

Nhà giao dịch cần xác định khi nào kết thúc lưới, thoát khỏi giao dịch và hiện thực hóa lợi nhuận. Nếu không, giá có thể đảo ngược và lợi nhuận đó sẽ biến mất. Mặc dù các khoản lỗ được kiểm soát bởi các lệnh bán cách đều nhau, nhưng khi các lệnh đó đạt đến vị thế bán có thể đã chuyển từ có lãi sang mất tiền.

Vì lí do này, các nhà giao dịch thường giới hạn lưới của họ ở một số lượng lệnh nhất định, chẳng hạn như 5. Ví dụ, họ đặt 5 lệnh mua trên mức giá định trước. Nếu giá chạy qua tất cả các lệnh mua, họ thoát khỏi giao dịch và có lãi.

Xây dựng lưới giao dịch

Để xây dựng một lưới, ta thực hiện các bước sau:

- Chọn một khoảng, ví dụ như 10 pips, 50 pips hoặc 100 pips

- Xác định giá bắt đầu cho lưới giao dịch (starting price) .

- Xác định xem lưới sẽ theo xu hướng hay ngược xu hướng.

+ Trong lưới theo xu hướng (with-the-trend grid), giả sử một nhà giao dịch chọn điểm bắt đầu là 1.1550 và khoảng cách 10 pip. Đặt lệnh mua tại 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 và 1.1600. Đặt lệnh bán tại 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 và 1.1500. Chiến lược này đòi hỏi một việc thoát vị thế khi mọi thứ đang diễn ra đúng hướng để hiện thực hóa lợi nhuận.

+ Trong giao dịch lưới ngược xu hướng (against-the-trend grid). Nhà giao dịch cũng chọn 1.1550 làm điểm bắt đầu và khoảng cách 10 pip. Họ đặt các lệnh mua tại 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 và 1.1500. Họ đặt lệnh bán tại 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 và 1.1600. Chiến lược này sẽ hiện thực hóa lợi nhuận khi cả lệnh mua và bán được kích hoạt, nhưng nó yêu cầu dừng lỗ nếu giá di chuyển theo một hướng.

(Nguồn tham khảo: Investopedia)