Ngân hàng chạy đua tốt nghiệp Basel II

Tới cuối năm 2025, tất cả các ngân hàng thương mại (NHTM) áp dụng Basel II tiêu chuẩn, thí điểm áp dụng Basel II nâng cao tại NHTM Nhà nước và ngân hàng cổ phần có chất lượng quản trị tốt.

Chỉ mới đếm trên đầu ngón tay

Theo kế hoạch ban đầu, đầu năm 2018, việc thí điểm này sẽ hoàn thành, sau đó sẽ mở rộng áp dụng Basel II với các NHTM khác trong nước. Theo quy định Thông tư 41/2016/TT-NHNN, năm 2020 sẽ là thời điểm mà tất cả các ngân hàng phải tuân thủ các quy định Basel II. Tuy nhiên, đến thời điểm này sau 4 năm triển khai mới có một vài ngân hàng hoàn tất: Vietcombank, OCB, VIB chủ động triển khai Basel II để nâng cao hệ thống quản trị, mang đến sự an toàn vốn cho ngân hàng.

Trong khi, với các ngân hàng Việt Nam, việc triển khai Basel II giúp các ngân hàng hoạt động an toàn hơn, lành mạnh hơn, đồng thời nguồn vốn được quản lý một cách hiệu quả hơn, sẽ mang lại các kết quả kinh doanh khả quan và bền vững hơn.

Đặc biệt, sau triển khai Basel II với các chỉ số vốn và các yêu cầu về thanh khoản, quản trị rủi ro đạt chuẩn quốc tế, các ngân hàng Việt Nam sẽ có cơ hội vươn xa ra thị trường các nước phát triển khác. TS Nguyễn Trí Hiếu – chuyên gia ngân hàng cho rằng, lợi ích rõ rệt nhất mà Basel II mang lại cho ngân hàng Việt Nam là tăng cường cạnh tranh lành mạnh và minh bạch của hệ thống, tăng cường sức đề kháng của ngân hàng trước bất ổn và biến động của thị trường. Một khi khả năng quản trị rủi ro tốt hơn giúp nền kinh tế Việt Nam hoạt động bền vững hơn, giảm các nguy cơ vỡ nợ, khủng hoảng, giảm tác động xấu đến nền kinh tế khi khủng hoảng xảy ra.

Thấy được tầm quan trọng của việc tuân thủ các chuẩn mực Basel II, Ngân hàng nhà nước (NHNN) đã chọn 10 ngân hàng thí điểm thực hiện phương pháp quản trị vốn và rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II, bao gồm: BIDV, VietinBank, Vietcombank, Techcombank, ACB, VPBank, MB, Maritime Bank, Sacombank và VIB. Tuy nhiên, đến nay chỉ mới 2 nhà băng (Vietcombank, VIB) trong số này đã sớm tốt nghiệm Basel II và thêm OCB nằm ngoài danh sách. Còn lại, các nhà băng đang phải chạy đua thời gian để có thể áp chuẩn quốc tế nói trên trong năm 2019 này.

Nhưng tính khả thi còn tùy thuộc vào kế hoạch tăng vốn của ngân hàng có thành công trong năm 2019. Trong đó, ngân hàng có vốn nhà nước (Vietinbank, BIDV) vẫn có áp lực lớn trong việc tăng vốn, vì khó được chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Áp lực hệ số CAR giảm

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, NHNN nên yêu cầu các NHTM sớm áp dụng Thông tư 41 về an toàn vốn ngay năm 2019 và thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngân hàng gắn liền xử lý nợ xấu. Thực tế, Vietcombank, VIB đã sớm tất toán nợ xấu đã bán cho VAMC. Riêng OCB tính cuối tháng 9/2018 chỉ giữ 242 tỷ đồng trái phiếu của VAMC, giảm 67% so đầu năm. Trong đó, trích lập dự phòng 154 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do quá trình tăng vốn, nâng cao tiềm lực tài chính còn khó khăn thời gian qua. Không chỉ với nhà băng nhỏ mà cả khối ngân hàng quốc doanh (BIDV, Vietinbank) nên khó có thể đáp ứng sớm việc hoàn tất thực hiện chuẩn Basel II.

Định hướng ngành ngân hàng đến 2019 - 2020 hoàn tất tăng vốn nhóm quốc doanh để đạt chuẩn Basel II. Vì thế, không chỉ với các nhà băng quy mô vừa và nhỏ chạy đua tăng vốn mà ngay cả những nhà băng quy mô trong ngành cũng khó tránh vòng xoáy trên để tiến tới đáp ứng các chuẩn mực quốc tế theo tiêu chuẩn basel II.

Theo NHNN, tỷ lệ CAR của toàn hệ thống đang ở mức khoảng 12% (quy định tối thiểu là 9%). Trong đó, CAR của khối ngân hàng quốc doanh là 9,4% thì của khối ngân hàng TMCP là hơn 11,3%. Tới năm 2020, khi Basel II được triển khai rộng rãi, CAR của nhiều ngân hàng sẽ bị đánh giá giảm hơn nữa dựa theo công thức mới. Việc Chính phủ, NHNN vừa bật đèn xanh với cho BIDV hút vốn ngoại cũng được xem là động thái tích cực tiến tới Basel II. BIDV sẽ phát hành 603 triệu cổ phần, tương đương 17,65% vốn hiện tại và 15% vốn sau tăng cho chỉ một nhà đầu tư KEB Hana Bank. Vốn điều lệ BIDV tăng từ 34.187 tỷ đồng lên 40.220 tỷ đồng.

VPBank vừa xin phép NHNN áp dụng toàn phần tiêu chuẩn Basel II trong quản trị rủi ro từ đầu năm 2019, sớm 1 năm so với yêu cầu đặt ra của NHNN nếu được chấp thuận. HDBank cho biết, từ năm 2015-2016, ngân hàng đã lên các kịch bản chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu từ trước khi NHNN ban hành Thông tư 41 với các chuẩn mực tương tự Basel II. Sacombank khởi động dự án “Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng”; triển khai phần mềm xếp hạng tín dụng... Thông qua việc triển khai các dự án này cùng với dự án “Hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro”, Sacombank đang đẩy nhanh quá trình hoàn thành phương pháp tiêu chuẩn (Standard Approach - SA) và tiến lên phương pháp tiếp cận nội bộ của Basel II.

Lợi ích mang lại 

Vietcombank, OCB và VIB sẽ được hưởng cơ chế riêng về tăng trưởng tín dụng và mở rộng mạng lưới. Theo Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng, với các ngân hàng đã đáp ứng về tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 41 ngay trong năm 2019 các nhà băng sẽ được cấp chỉ tiêu về tăng trưởng tín dụng cao hơn so với các ngân hàng khác.

Tại OCB, Basel II đem đến những giá trị thiết thực không chỉ cho chính Ngân hàng, mà các khách hàng và cổ đông cũng nhận được nhiều lợi ích. Việc triển khai Basel II thành công đã giúp OCB tối ưu hóa lợi nhuận bằng các chiến lược kinh doanh dựa vào mức độ rủi ro, phân bổ vốn hợp lý vào các đối tượng khách hàng và sản phẩm, thiết lập được danh mục đầu tư/tín dụng có mức lợi nhuận tối ưu.

Đánh giá cao kết quả của dự án trên cả khía cạnh tuân thủ yêu cầu của NHNN về triển khai quy định Basel II cũng như tính ứng dụng trong thực tiễn kinh doanh, ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc OCB cho biết, Ngân hàng sẽ sử dụng các kết quả của dự án ngay cho các hoạt động quản lý danh mục tín dụng, lập và quản lý kế hoạch kinh doanh năm 2019, tiếp tục hoàn thiện cho các năm tiếp theo. OCB  triển khai tiếp tục các khuyến nghị của tư vấn tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý rủi ro, quản lý dữ liệu theo đúng định hướng chiến lược ngân hàng đã đặt ra. Có thể thấy, dự án này nói riêng và các công việc triển khai ứng dụng Basel II khác sẽ là nền tảng quan trọng giúp OCB có sức bật mạnh mẽ trong các năm sắp tới.

Tổng giám đốc VIB-Hàn Ngọc Vũ cho hay, việc áp dụng chuẩn Basel II có lợi cho VIB nói riêng, toàn hệ thống nói chung trong quản lý rủi ro, hoạt động lành mạnh.

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho biết, NHNN khuyến khích các ngân hàng và được hưởng cơ chế riêng, song cũng có sự kiểm tra và yêu cầu cao hơn với các ngân hàng thực hiện Basel II sớm. Nếu các ngân hàng vi phạm Thông tư 41/2016/TT-NHNN về quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020 thì sẽ có chế tài khác, bị xử lý nặng hơn gấp đôi so với các ngân hàng khác. Điều đó cho thấy, NHNN tạo điều kiện cho ngân hàng nhưng phải thể hiện trách nhiệm với NHNN.