Chỉ báo Stochastic RSI (Stochastic RSI) là gì? Công thức tính Chỉ báo Stochastic RSI

Chỉ báo Stochastic RSI

Khái niệm

Chỉ báo Stochastic RSI hay còn gọi là chỉ báo RSI ngẫu nhiên, chỉ báo StochRSI trong tiếng Anh là Stochastic RSI.

Chỉ báo Stochastic RSI là một chỉ báo được sử dụng trong phân tích kĩ thuật, có giá trị nằm trong khoảng từ 0 - 1 (hoặc 0 - 100 trên một số loại biểu đồ giá).

Chỉ báo này được tạo bằng cách áp dụng công thức tính chỉ báo Stochastic RSI cho một tập hợp các giá trị chỉ báo RSI. 

Sử dụng các giá trị RSI trong công thức Stochastic cung cấp cho các nhà giao dịch một ý tưởng về việc liệu giá trị RSI hiện tại có bị quá mua hay bán quá mức hay không.    

Công thức tính Chỉ báo Stochastic RSI 

Chỉ báo Stochastic RSI = (RSI – RSI_{nhỏ nhất}) / (RSI _{lớn nhất} - RSI _{nhỏ nhất}) 

Trong đó: 

 - RSI là chỉ báo RSI hiện hành. 

 - RSI_{nhỏ nhất} nhất là chỉ báo RSI thấp nhất trong 14 phiên giao dịch gần nhất (hoặc khoảng thời gian đã chọn). 

 - RSI _{lớn nhất} là chỉ báo RSI cao nhất trong 14 phiên giao dịch gần nhất (hoặc khoảng thời gian đã chọn).       

Đặc điểm Chỉ báo Stochastic RSI 

Chỉ báo Stochastic RSI được phát triển với mục đích cải thiện độ nhạy và tạo ra nhiều tín hiệu giá cả hơn so với các chỉ báo truyền thống.   

 - Khi giá trị chỉ báo Stochastic RSI < 0,2, thì chứng khoán được cho là đang quá bán, hay có nghĩa là giá trị RSI đang giao dịch ở mức thấp hơn biên độ giá được xác định trước đó của nó. 

Đồng thời, nó cũng cho biết xu hướng ngắn hạn của chứng khoán cơ sở có thể đang tiến gần đến mức đáy, rồi sau đó sẽ tăng trở lại. 

 - Ngược lại, khi giá trị chỉ báo Stochastic RSI > 0,8 thì chứng khoán đang quá mua hay chỉ báo RSI hiện hành đang đạt mức cực cao, và có thể là dấu hiệu chứng khoán cơ sở sắp xuất hiện giá thoái lui.   

Ngoài ra, chỉ báo Stochastic RSI có thể được sử dụng để xác định các xu hướng ngắn hạn bằng cách xem xét giá trị của nó với điểm tâm 0,5.

 - Khi chỉ báo Stochastic RSI trên 0,5, chứng khoán có thể được xem là có xu hướng tăng cao hơn.

 - Còn khi chỉ báo Stochastic RSI dưới 0,5 thì giá chứng khoán có xu hướng giảm.      

Sự khác biệt giữa Chỉ báo Stochastic RSI và Chỉ báo RSI 

Dù cả chỉ báo Stochastic RSI và chỉ báo RSI có nhiều nét tương đồng, nhưng chỉ báo Stochastic RSI được tính dựa trên một công thức khác. 

Chỉ báo RSI là một công cụ phái sinh của giá cả chứng khoán cơ sở. Trong khi đó, chỉ báo Stochastic RSI là công cụ phái sinh của chính chỉ báo RSI, hay là đạo hàm bậc hai của giá chứng khoán cơ sở. 

Một trong những khác biệt chính giữa hai loại chỉ báo là giá trị của chúng dịch chuyển nhanh như thế nào. 

Chỉ báo Stochastic RSI có thời gian dịch chuyển từ trạng thái quá mua sang quá bán rất nhanh, hoặc ngược lại. Còn chỉ báo RSI dịch chuyển chậm hơn nhiều.

Tuy nhiên không có chỉ báo nào tốt hay xấu hơn, chỉ báo Stochastic RSI chỉ dịch chuyển nhiều hơn (và nhanh hơn) so với chỉ báo RSI. 

Điều này cũng chính là hạn chế lớn nhất của chỉ báo Stochastic RSI, đó là nó có xu hướng biến động cao.   

Ngoài ra, chỉ báo Stochastic RSI là đạo hàm bậc hai của giá, vì vậy đôi khi nó có thể dịch chuyển không đồng bộ với giá thị trường của tài sản cơ sở.   

(Theo Investopedia)