Tương quan nghịch biến (Negative Correlation) là gì? Những đặc điểm cần lưu ý

Tương quan nghịch biến

Khái niệm

Tương quan nghịch biến hay tương quan nghịch tiếng Anh gọi là negative correlation hay inverse correlation.

Tương quan nghịch biến là một mối quan hệ giữa hai biến số, trong đó, nếu biến số này tăng thì biến số kia giảm, và ngược lại.

Trong thống kê, một tương quan nghịch biến hoàn toàn sẽ có giá trị là -1. Giá trị bằng 0 cho thấy sự không tương quan, và giá trị +1 thể hiện sự tương quan đồng biến hoàn toàn.

Tương quan nghịch biến hoàn toàn có nghĩa là mối quan hệ giữa hai biến số là nghịch nhau trong 100% thời gian.

Hiểu rõ hơn về tương quan nghịch biến

Tương quan nghịch biến là mối quan hệ giữa hai biến số mà trong đó chúng di chuyển ngược chiều với nhau. Nếu hai biến số X và Y có tương quan nghịch biến với nhau thì khi giá trị X tăng thì giá trị Y sẽ giảm; và ngược lại, khi giá trị X giảm thì giá trị Y sẽ tăng.

Độ tương quan giữa biến động của biến số này và biến số kia được đo bằng hệ số tương quan. Hệ số tương quan giúp định lượng cường độ của mối quan hệ tuơng quan giữa hai biến số.

Ví dụ, nếu hai biến X và Y có hệ số tương quan là -0,1 thì có nghĩa là chúng có tương quan nghịch biến yếu. Nhưng nếu chúng có hệ số tương quan là -0,9 thì sẽ được xem là có tương quan nghịch biến mạnh. Tương quan nghịch biến giữa hai biến số càng lớn thì hệ số tương quan của chúng càng tiến đến gần giá trị -1.

Ngược lại, nếu hai biến số có tương quan đồng biến hoàn toàn với nhau thì hệ số tương quan của chúng sẽ là +1. Còn khi hệ số tương quan là 0 thì có nghĩa là hai biến số không tương quan và chúng di chuyển độc lập với nhau.

Một điều quan trọng khác cần phải lưu ý là mức độ tương quan giữa hai biến số không cố định. Nó có thể dao động qua lại từ thuận sang nghịch, hoặc ngược lại, theo thời gian.

Cổ phiếu và trái phiếu thường có tương quan nghịch biến với nhau. Nhưng trong giai đoạn từ năm 2008 đến 2018, hệ số tương quan giữa cổ phiếu và trái phiếu có giá trị nằm trong khoảng từ -0,8 đến 0,2 , theo thông tin từ BlackRock.

(Theo Investopedia)