Nhiễu trắng (White noise) trong tài chính là gì? Ứng dụng
Hình minh họa (Nguồn: Medium)
Nhiễu trắng
Khái niệm
Nhiễu trắng hay tiếng ồn trắng hay tạp âm trắng trong tiếng Anh gọi là: White noise.
Tiếng ồn trắng là sự kết hợp của tất cả các tần số âm thanh, vì vậy, tại một thời điểm nào đó, sự xuất hiện của một tần số là bất kì, hoàn toàn ngẫu nhiên, có thể cao hoặc thấp, không thể biết trước được.
Sự biến thiên hoàn toàn mang tính ngẫu nhiên và không có các phần tử mang tính hệ thống nào khi xuất hiện trong các quá trình ngẫu nhiên tài chính thay vì gọi là tiếng ồn trắng, chúng ta thường gọi là nhiễu trắng.
Ứng dụng của nhiễu trắng trong tài chính
Tiếng ồn trắng có vai trò hết sức quan trọng trong các mô hình tài chính, kinh tế, vận tải, y học… đặc biệt là các mô hình dự báo giá trong tài chính. Dựa vào tính chất ngẫu nhiên của nhiễu trắng mà nhiều mô hình toán học đã được xây dựng để ước lượng các tham số trong các mô hình dự báo giá tài sản như dự báo giá chứng khoán.
Mục đích chính trong việc mô hình thống kê là để tách ra thông tin cơ bản của các quá trình nhiều nhất có thể và để lại phần dư xấp xỉ một nhiễu trắng. Nhiễu trắng là một trong những quá trình ngẫu nhiên quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Một cách toán học, nó có phổ xác định, giống như ánh sáng trắng chúng ta nhìn thấy bằng mắt.
Các nhà phân tích tài chính đã áp dụng nhiễu trắng để mô hình các thị trường chứng khoán. Thực tế nhiễu trắng hay tiếng ồn trắng đã được sử dụng trong xung lực, tổng hợp âm thanh, nghệ thuật, điều trị giấc ngủ...
Nhiễu trắng là dạng cơ bản của quá trình ngẫu nhiên cung cấp nền tảng cho hầu hết tất cả các mô hình thống kê ứng dụng được dùng trong khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.
Các mô hình chuỗi thời gian dự báo giá tài sản, giá chứng khoán/ cổ phiếu:
- Mô hình một bước thời gian;
- Mô hình với thời gian rời rạc;
- Mô hình tự hồi qui tích hợp trung bình trượt ARIMA;
- Mô hình ARCH (Autoregressive conditional heteroskedasticity) - mô hình phương sai có điều kiện của sai số thay đổi tự hồi qui và mô hình GARCH (Mở rộng Autoregressive conditioned heteroskedasticity);
- Mô hình Black Scholes và ứng dụng trong tài chính của định lí Black S - Ocone.
(Tài liệu tham khảo: Tiếng ồn trắng và ứng dụng trong tài chính, ThS. Vũ Thị Hương Sắc, Tạp chí Công thương, 2017)
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.
