Vietcombank hoàn thành hai mô hình lượng hoá rủi ro, tiến gần hơn tới Basel II
 | Vietcombank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên gần 39.600 tỷ đồng |
| Vietcombank, BIDV, VietinBank sẽ tăng vốn theo chuẩn Basel II trước 2021 |
Mới đây, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB) cho biết đã hoàn thành xây dựng các mô hình lượng hóa "Tổn thất khi vỡ nợ" (LGD) và "Dư nợ tại thời điểm vỡ nợ" (EAD) đối với danh mục khách hàng bán lẻ.
Đây là một trong ba mô hình lượng hóa ba tham số rủi ro chủ chốt gồm (PD, LGD và EAD) là nền tảng quan trọng để Vietcombank hướng tới áp dụng phương pháp xếp hạng nội bộ nâng cao, phương pháp đo lường rủi ro tiên tiến nhất theo Basel II.
Mô hình được xây dựng theo chuẩn mực của thông lệ quốc tế và được phát triển cho các phân khúc sản phẩm cho vay cá nhân sản xuất kinh doanh, cho vay bất động sản cá nhân và cho vay tiêu dùng, với mức độ bao phủ hầu hết danh mục tín dụng bán lẻ của Vietcombank.
 |
| Công bố thành công của các mô hình. Ảnh: Vietcombank. |
Trong năm 2017, ngân hàng cũng đã thành công trong dự án xây dựng các mô hình xếp hạng rủi ro tín dụng dựa trên "Xác suất vỡ nợ" (PD).
Các mô hình này được xây dựng bởi Nhóm phân tích định lượng - đơn vị chuyên môn về phân tích định lượng, mô hình hóa và tính toán tối ưu của Vietcombank và với sự cố vấn của các chuyên gia quốc tế Oliver Wyman - công ty tư vấn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực ngân hàng tài chính.
Kết quả kiểm thử cho thấy các chỉ số đo lường hiệu quả mô hình đối với tập dữ liệu phát triển và tập dữ liệu kiểm định đều đạt ngưỡng đảm bảo. Đặc biệt, có mô hình đạt chỉ số Gini lên tới trên 40% đối với cả tập dữ liệu phát triển và tập dữ liệu kiểm định.
Sau dự án, Vietcombank cũng dần hoàn thiện hệ thống dữ liệu tín dụng bán lẻ thông qua hoạt động trích xuất, làm sạch dữ liệu với sự tham gia của các đơn vị sở hữu dữ liệu và bộ phận công nghệ.
Vietcombank cho biết trong thời gian tới sẽ ứng dụng kết quả mô hình vào hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro, bao gồm phê duyệt tín dụng, định giá khoản vay dựa trên rủi ro, quản trị danh mục,... Bên cạnh đó, Vietcombank sẽ chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng dụng kết quả mô hình trong tính vốn theo phương pháp nâng cao Basel II.
