Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn nhóm ngân hàng cổ phần tăng vọt, vượt trần quy định

Theo thống kê một số chỉ tiêu cơ bản của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiến hành, trong tháng 8, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của nhóm ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần đã vọt lên 39,11%, tăng tới 6,45 điểm % so với tháng trước và cao hơn mức trần đang áp dụng tại thời điểm đó là 34%.

Theo quy định trong Thông tư 08/2020/TT-NHNN, trong giai đoạn từ 1/10/2022 đến hết ngày 30/9/2023, các ngân hàng phải duy trì tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn là 34%. Kể từ ngày 1/10, tỷ lệ này được giảm xuống chỉ còn 30%.

Nhìn chung, nhóm NHTM cổ phần hầu như luôn duy trì tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn dưới trần quy định kể từ năm ngoái tới nay. 

Việc tỷ lệ này tăng ngay trước thời điểm áp dụng quy định mới có thể khiến nhóm ngân hàng cổ phần chịu thêm áp lực trong việc cơ cấu lại nguồn vốn và hoạt động cho vay. Khoảng cách giữa tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn trong tháng 8 với mức trần có hiệu lực vào tháng 10 lên tới hơn 9 điểm %.

Tuy nhiên, trong khi ghi nhận biến động mạnh tại các ngân hàng cổ phần, tỷ lệ trên tại nhóm ngân hàng thương mại nhà nước (bao gồm Agribank, GPBank, Oceanbank và CBBank), công ty tài chính và Ngân hàng Hợp tác xã đều ổn định.

Để giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, các ngân hàng đã tích cực phát hành trái phiếu, tăng vốn điều lệ để nâng nguồn vốn dài hạn. Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VMBA) trong 9 tháng đầu năm, ngành ngân hàng đã phát hành 69.719 tỷ đồng trái phiếu, chiếm nhiều nhất (43,5%) trong tổng giá trị phát hành.

Theo chuyên viên phân tích của Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), trong ngắn hạn, việc hạ tỷ lệ trên sẽ làm chậm quá trình giảm lãi suất cho vay những kỳ hạn dài trong bối cảnh nền kinh tế đang cần được hỗ trợ. Đồng thời, Thông tư 08 cũng sẽ phần nào gây áp lực lên nhu cầu huy động kỳ hạn dài của các ngân hàng, làm tăng chi phí vốn, gây áp lực làm thu hẹp biên lãi ròng.

Tuy nhiên trong dài hạn, việc áp dụng quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp ngân hàng kiểm soát tốt hơn rủi ro thanh khoản, ổn định hoạt động trước những thay đổi trong và ngoài nước, đồng thời thúc đẩy phát triển nền kinh tế bền vững.

Điều 23 trong Thông tư 22/2019/TT-NHNN (Thông tư 22) quy định ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa bảo đảm tuân thủ các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn quy định tại Thông tư này, phải xây dựng các phương án xử lý và chủ động tổ chức thực hiện ngay các biện pháp xử lý để tuân thủ đúng quy định.

Thông tư 22 là văn bản quy định về yêu cầu vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của các ngân hàng. Sau đó, NHNN đã ban hành Thông tư 08 sửa đổi Thông tư 22 theo hướng kéo dài thời hạn áp dụng giới hạn tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn.