Nhận định chứng khoán phái sinh 22/5: Cân nhắc vị thế Mua (Long) với HĐTL tháng 6

Thị trường chứng khoán phái sinh phiên 21/5 diễn biến bất ngờ trong ngày đáo hạn. Theo đó, hợp đồng VN30F2005 tăng kịch trần lên 864 điểm. Trạng thái này đối lập với ba hợp đồng VN30F2006, VN30F2009 và VN30F2012 khi cả ba mã này đều giảm điểm.

Trong khi đó, chỉ số cơ sở là VN30-Index đóng cửa ở 815,55 điểm. Như vậy, mức chênh lệch (basis) giữa VN30-Index và VN30F2005 là 48,45 điểm. Đây là điều chưa từng thấy trong các phiên đáo hạn hợp đồng tương lai trước đó.

Về thanh khoản, khối lượng giao dịch hợp đồng VN30F2005 giảm mạnh trong khi các hợp đồng khác đều tăng đáng kể so với các phiên giao dịch trước đó.

Chỉ số VN30 đóng cửa tăng 12,23 điểm (tăng 1.52%) và chốt tại vùng 815,55 điểm. Thanh khoản lại tiếp tục dồi dào với hơn 134 triệu cổ phiếu. Đà tăng điểm đến từ việc cổ phiếu ngân hàng và một số mã trụ tăng mạnh vào cuối phiên, điển hình như TCB, EIB, VCB, VIC, VJC, HPG.

Dự báo phiên giao dịch chứng khoán phái sinh 22/5:

Chứng khoán Rồng Việt (VDS) 

HĐTL tháng 6 đang giao dịch quanh vùng 783 - 801điểm. Mặc dù trong đồ thị 1H của VN30F2006, chỉ báo MACD và RSI đã báo hiệu sự phân kì âm, nhưng HĐ này dù đã giảm mạnh vẫn chưa thể thoát ra biên dưới 783 và vẫn giữ vững trong vùng 783- 801 này. 

Như vậy, hợp đồng VN30F2006 có thể sẽ hồi phục để kiểm tra mức 801 thêm lần nữa để xác định xu hướng.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC)

VN30F2006 bị ép giảm khá sâu trong phiên với mức thấp nhất phiên tại 778 điểm. Nhịp giảm trong phiên có dạng Zigzag nên mang tính chất của nhịp pullback điều chỉnh kỹ thuật và vùng 778-780 điểm kỳ vọng là vùng kết thúc của nhịp điều chỉnh. 

Theo đó, Chứng khoán Yuanta Việt Nam kì vọng VN30F2006 sẽ còn hướng lên vùng 808-810 điểm tương ứng sóng 5 tăng giá của nhịp tăng từ 740 điểm (độ dài sóng 5 bằng độ dài sóng 1. Đồng thời, mức chênh lệch basis của VN30F2006 và VN30 đang giãn cách hơn 29,55 điểm nên vị thế Mua (Long) rõ ràng sẽ thuận lợi trong ngắn hạn.

Chứng khoán BIDV (BSC)

Ngoại trừ VN30F2005 tăng trần trong phiên đáo hạn, các HĐTL đều giảm, trái chiều cùng chỉ số cơ sở. Xét về khối lượng giao dịch, các hợp đồng đều tăng. Xét về vị thế mở, các hợp đồng đều tăng. Điều này báo hiệu vận động tăng ngắn hạn. 

Nhà đầu tư có thể cân nhắc những nhịp canh bán và mua lại với giá mục tiêu quanh ngưỡng 780 điểm cho các hợp đồng ngắn hạn.

Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.