SSI Research: LPB rời rổ VNDiamond, OCB có thể được thêm mới trong kỳ cơ cấu quý IV

Trung tâm phân tích của Chứng khoán SSI (SSI Research) mới đây đã đưa ra dự báo thay đổi danh mục HOSE-Index quý IV. Bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFIN Lead và VNFIN Select sẽ hoàn thành việc cơ cấu danh mục vào ngày 29/10 và danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11.

Đáng chú ý, chỉ số VNDiamond sẽ thực hiện tái cơ cấu lớn trong kỳ này với việc đưa vào áp dụng bộ quy tắc sửa đổi phiên bản 2.0. Các chỉ số còn lại bao gồm VN30 và VNFIN Lead sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Nhìn chung, bộ quy tắc sửa đổi theo hướng siết chặt các điều kiện về thời gian niêm yết cổ phiếu, giá trị vốn hóa và thanh khoản. Đồng thời, phương pháp tính chỉ số mới sẽ áp dụng thêm hệ số wFOL và wL nhằm giới hạn tỷ trọng của các cổ phiếu có FOL và thanh khoản thấp.

Với các thay đổi trên, nhóm phân tích của SSI Research đã đưa ra một số dự báo về hoạt động tái cơ cấu chỉ số VNDiamond dựa trên số liệu ngày 22/9. Cụ thể, LPB có thể bị loại khỏi chỉ số do tỷ lệ FOL theo cách tính mới bị điều chỉnh giảm mạnh, trong khi OCB có thể được thêm vào chỉ số do đã thỏa mãn các điều kiện yêu cầu.

Bên cạnh đó, GMD, NLG, CTG, CTD, TCM là các cổ phiếu có thể bị giới hạn tỷ trọng do FOL giảm, EIB, VIB là các mã có thể bị giới hạn tỷ trọng do có thanh khoản thấp.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu, trong đó 10 cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%. Quỹ VFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 12.400 tỷ đồng.

Theo tính toán của SSI Research, VFM VNDiamond ETF sẽ bán ra 12 triệu cp GMD, 11,3 triệu cp NLG, 10,3 triệu cp LPB và 6,7 triệu cp EIB...

Bên cạnh đó, quỹ sẽ tăng tỷ trọng ở loạt cổ phiếu ngân hàng với việc mua vào lần lượt 6,3 triệu cp ACB, 5,7 triệu cp MBB, 5,2 triệu đơn vị OCB, gần 2,5 triệu cp TCB, 2,4 triệu cp MSB...