Sacombank quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế

Tích cực chuyển đổi

Áp dụng các tiêu chuẩn Basel là yêu cầu tất yếu đối với các ngân hàng Việt Nam nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh trước những biến động của thị trường tài chính. Do đó, ngay khi được Ngân hàng Nhà nước lựa chọn là một trong những Tổ chức tín dụng thí điểm triển khai thực hiện Basel II, Sacombank đã ngay lập tức thành lập ban chỉ đạo và đội dự án.

Theo đó, Sacombank đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động như: Thiết lập các kênh trao đổi thường xuyên với NHNN để đảm bảo hiểu đúng và đủ chủ trương, chính sách và định hướng; Phối hợp cùng các Đơn vị tư vấn trong và ngoài nước như EY, Pwc, Deloite… để hội thảo, chia sẻ kiến thức và thực hiện các dự án nâng cao năng lực theo Hiệp ước Basel II. 

Bên cạnh đó, Sacombank còn thực hiện đánh giá toàn diện hiện trạng thực tế từ hệ thống quản trị, giám sát, điều hành, đến cơ sở dữ liệu, công nghệ thông tin… nhằm đo lường mức độ đáp ứng của Sacombank so với các tiêu chuẩn của Basel II.

Sacombank cũng định hình rõ lộ trình thực hiện với trên 30 dự án bao quát mọi khía cạnh hoạt động cùng với việc tăng cường về lượng, nâng cao về chất lực lượng nòng cốt của đội dự án, đồng thời mạnh dạn đầu tư hệ thống phần mềm ứng dụng, công nghệ tiên tiến bậc nhất như Oracle, SAS.

Tối ưu hiệu quả

Ba trụ cột của Basel II. (Ảnh: Sacombank).

Cụ thể, trụ cột 1 về quản lý hệ số an toàn vốn (CAR) theo Thông tư 41 của Sacombank luôn luôn duy trì ở mức trên 9% - mức cân đối giữa an toàn hoạt động và hiệu quả kinh doanh. Ngoài ra, tất cả các chỉ số an toàn khác như giới hạn an toàn tín dụng, giới hạn an toàn thanh khoản và các chỉ tiêu kiểm soát rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, rủi ro hoạt động… luôn được đảm bảo trong vùng an toàn.

Trụ cột 2 được Sacombank triển khai song song với trụ cột 1 với phương châm thận trọng và hiệu quả. Quy định khung quản trị rủi ro theo 3 tuyến phòng vệ, gồm vai trò và trách nhiệm giám sát của Quản lý cấp cao trong việc theo dõi, định hướng và giám sát điều hành hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro của Ngân hàng. 

Quy trình đánh giá nội bộ về mức độ đủ vốn (ICAAP) gồm nhận dạng và đo lường các rủi ro trọng yếu thuộc trụ cột 1 là rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường và các loại rủi ro ngoài trụ cột I như rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, rủi ro tập trung… 

Bên cạnh đó, hoạt động công bố thông tin luôn được Sacombank chú trọng, đảm bảo công bố đầy đủ, chính xác nhằm nâng cao tính minh bạch trên thị trường theo đúng quy định của trụ cột 3.

Luôn hướng đến trở thành một ngân hàng khỏe mạnh và an toàn

Với Sacombank, áp dụng Basel chính là áp dụng các giải pháp hữu hiệu nhất để giúp Ngân hàng kiểm soát, ngăn chặn, hạn chế rủi ro phát sinh và tiếp thêm sức mạnh đứng vững trước các sự cố nếu có xảy ra. Nói theo cách khác thì quản trị rủi ro hiệu quả chính là giúp cho bộ máy và hoạt động kinh doanh phát triển vững chắc nhất.

Trong thời gian tới, Sacombank sẽ tiếp tục ứng dụng các nguyên lý kiểm soát rủi ro trong Basel II vào hệ thống quy trình, quy chế, chính sách với mục tiêu nâng cao hơn nữa tính an toàn và phù hợp với thực tế; đồng thời phát huy vai trò của 3 tuyến phòng vệ trong hệ thống kiểm soát nội bộ. 

Sacombank cũng áp dụng công nghệ hóa công cụ kiểm soát rủi ro, trong đó ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo và lượng hóa được toàn bộ rủi ro có thể phát sinh; và cập nhật các phiên bản mới của Basel trên tinh thần chọn lọc những gì tương thích nhất với thực trạng của Ngân hàng trong từng thời kỳ.