Ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam áp dụng nền tảng quản lý vốn theo Basel II nâng cao cho rủi ro tín dụng

Hôm nay (12/4), Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã công bố hoàn thành triển khai và áp dụng nền tảng tính vốn điện toán đám mây theo Basel II nâng cao (phương pháp tiếp cận nội bộ - IRB), trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành tất cả các yêu cầu tiên tiến của Basel trong chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế. 

Dự án được hoàn thành với sự tư vấn của đối tác Moody’s Analytics, Deloittle và Raffles Việt Nam.

Với dự án này, OCB đã rút ngắn thời gian triển khai xây dựng và kiểm định các mô hình rủi ro của ngân hàng từ 3 tháng xuống còn chưa đầy 1 tháng. Đồng thời, OCB đã xây dựng và kiểm nghiệm đầy đủ các mô hình cho phân khúc bán lẻ và doanh nghiệp theo yêu cầu.

Đặc biệt, dựa trên kết quả mô hình và được sự tham vấn của các đối tác về hoạt động quản lý rủi ro tín dụng, OCB đã hoàn thiện và áp dụng phương pháp quản lý vốn theo Basel II nâng cao.

Cụ thể, ngân hàng đã triển khai phương pháp xếp hạng nội bộ nâng cao (AIRB) để tính vốn với danh mục khoản phải đòi bán lẻ và phương pháp xếp hạng nội bộ cơ bản (FIRB) với danh mục khoản phải đòi doanh nghiệp theo chuẩn Basel II.  

Ngân hàng cho biết đây là một bước tiến lớn về kỹ thuật so với phương pháp quản lý hệ số an toàn vốn Basel II tiêu chuẩn (SA) hiện đang được áp dụng tại Việt Nam.

Thay vì áp dụng chung một mức độ đo lường rủi ro cho một nhóm khoản vay và khách hàng có tính chất tương đồng theo Basel II tiêu chuẩn, kết quả đo lường rủi ro theo phương pháp Basel II nâng cao cho phép ngân hàng đo lường và phân loại rủi ro chi tiết đến từng hợp đồng vay, khách hàng vay.

Đây là cơ sở để ngân hàng triển khai các phương thức quản lý danh mục chủ động và áp dụng lãi suất cho vay linh hoạt theo mức độ rủi ro cho từng khoản vay.  

Ông Lê Thanh Quý Ngọc, Giám đốc Khối Quản lý rủi ro OCB, cho biết việc hoàn thành và áp dụng nền tảng quản lý vốn theo các yêu cầu của Basel II nâng cao không những giúp OCB nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng mà còn đảm bảo việc đo lường rủi ro và tỷ lệ an toàn vốn chính xác, từ đó hỗ trợ hiệu quả các quyết định kinh doanh.  

Trước đó, năm 2018, OCB được Ngân hàng Nhà nước công nhận là một trong ba ngân hàng đầu tiên hoàn thành các hạng mục quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế Basel II quy định tại Thông tư 41.

Trong năm 2022, OCB đã triển khai thành công chuẩn mực Basel III trong quản lý rủi ro thanh khoản và Basel II theo phương pháp mô hình nội bộ (IMA) cho quản lý rủi ro thị trường cùng với việc áp dụng chuẩn mực “Đánh giá nội bộ về an toàn thanh khoản theo quy định của Ngân hàng trung ương Châu Âu (ILAAP)”.

Tới đầu năm 2023, OCB kiện toàn quản lý rủi ro tín dụng và quản lý vốn theo Basel II nâng cao. Với kết quả này ngân hàng cho biết khung quản lý rủi ro của OCB đã được hoàn thiện theo những tiêu chuẩn tiên tiến nhất trên thế giới, tiệm cận với tiêu chuẩn áp dụng tại các nước có nền kinh tế phát triển.