HOSE chính thức công bố danh mục VN-Diamond và VNFIN-Select, cổ phiếu nào được gọi tên?

Trong đó, VietNam Diamond Index sẽ bao gồm cổ phiếu với tỉ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài thấp (tỷ lệ FOL), P/E hợp lý có vốn hóa thị trường ít nhất 2000 tỉ đồng (86 triệu USD). Trong khi đó, điều kiện đầu tiên để xem xét vào giỏ chỉ số tài chính Vietnam Financial Select Sector Index là các cổ phiếu đang ở trong giỏ VNFinancil Index (VNFIN).

Danh mục VN-Diamond

Đối với giỏ chỉ số VN-Diamond dành cho các cổ phiếu kín room ngoại, các cổ phiếu được lựa chọn có vốn hóa thị trường lớn hơn 2.000 tỉ đồng nếu thuộc VNAllShare và trên 5.000 tỉ đồng đối với các mã ngoài VNAllShare.

Về điều kiện thanh khoản, các cổ phiếu thuộc VNAllShare cần đạt thanh khoản trên 5 tỉ đồng/ngày trong khi các mã nằm ngoài VNAllShare cần đạt tối thiểu 15 tỉ đồng. Tỉ trọng các cổ phiếu đơn lẻ được xây dựng nhỏ lớn 15% và nhỏ hơn 40% với các cổ phiếu cùng ngành.

Về thời gian cơ cấu định kì của VN-Diamond được tiến hành theo quí, cụ thể vào các tháng 2, 5, 8 và 11. Trên thị trường, một tổ chức cũng đang thực hiện đánh giá chỉ số định kì theo thời gian này đó là MSCI.

Theo đó, có 14 cổ phiếu lọt rổ chỉ số VN-Diamond gồm MWG, DXG, NLG, KDH, FPT, REE, GMD, PNJ, VPB, MBB, TPB, TCB, CTG và CTD. Dựa trên dữ liệu vốn hóa đến hết ngày 15/10, tỉ trọng của các cổ phiếu trong danh mục được ước tính như sau.

Danh mục thành phần VN-Diamond. Nguồn: HOSE, ST tổng hợp.

Trong đó, nhóm ngân hàng áp đảo với tỉ trọng 40,2%; đây cũng là nhóm có nhiều mã nhất gồm TCB của Techcombank (12%); VPB của VPBank (11,7%); MBB của MBBank (10,7%); TPB của TPBank (3,7%) và CTG của VietinBank (2,2%).

Đứng thứ hai là nhóm bất động sản chiếm tỉ trọng 11,4 gồm 3 mã KDH của Nhà Khang Điền (3,9%); DXG của Đất Xanh (3,7%) và NLG của Nam Long (2,4%).

Các cổ phiếu còn lại thuộc nhóm bán lẻ, xây dựng, logistics và đa ngành gồm FPT, MWG, PNJ, REE, GMD, CTD. Trong đó, FPT và MWG là hai mã có tỉ trọng lớn nhất danh mục với cùng 14,9%; CTD có tỉ trọng thấp nhất với 1,5%.

Danh mục VNFIN-Select

Đối với rổ chỉ số VNFIN-Select dành cho các cổ phiếu tài chính, các cổ phiếu lọt rổ cần thỏa mãn vốn hóa từ 500 tỉ đồng trở lên, thanh khoản tối thiểu 1 tỉ đồng/ngày.

Tỉ trọng tối đa cho mỗi cổ phiếu cổ phiếu đơn lẻ là 15% và thời gian cơ cấu định kì của VN-Diamond cũng được tiến hành theo quí, cụ thể vào các tháng 2, 5, 8 và 11.

Theo đó, có 16 cổ phiếu lọt rổ VNFIN-Select gồm TCB, VPB, MBB, VCB, HDB, STB, EIB, TPB, BID, SSI, CTG, BVH, VCI, HCM, VND và BMI.

Danh mục thành phần VNFIN-Select. Nguồn: HOSE, ST tổng hợp.

Nhóm ngân hàng tiếp tục áp đảo với tỉ trọng lên tới 91% với 10 mã đứng đầu danh mục. Trong đó, cổ phiếu TCB có tỉ trọng cao nhất với 15,1%, mã có tỉ trọng thấp nhất nhóm ngân hàng là CTG (2,8%).

Nhóm chứng khoán chiếm tỉ trọng 6,5% với 5 cổ phiếu gồm SSI (2,7%); VCI (1,5%); HCM (1,3%) và VND (0,8%). Còn lại, nhóm bảo hiểm chiếm tỉ trọng 2,5% với hai mã gồm BVH (2,2%) và BMI (0,3%).

Ngoài ra, đối với chỉ số VNFIN-Lead dành cho các cổ phiếu dẫn đầu ngành tài chính dù chưa có danh mục chính thức nhưng HOSE cũng đã công bố qui tắc xây dựng chỉ số này. So với hai chỉ số trên, VNFIN-Lead có thêm tiêu chí chọn cổ phiếu dựa trên hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong khi không cần điều về vốn hóa thị trường.

Cụ thể, các mã lọt rổ phải là cổ phiếu của những doanh nghiệp hoạt động năm gần nhất có lãi, giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên tối thiểu 10 tỉ đồng và tỉ suất quay vòng từ 0,1% trở lên.

Tr trọng tối đa với mỗi cổ phiếu trong rổ này cũng ở mức 15%. Thời gian cơ cấu định kì của VN-Diamond cũng được tiến hành theo quí, vào các tháng 2, 5, 8 và 11.

Dựa trên tiêu chí của HOSE, Chứng khoán TP HCM dự báo các cổ phiếu lọt rổ bao gồm 10 cổ phiếu ngành ngân hàng (CTG, BID, MBB, VCB, EIB, STB, HDB, TCB, VPB, TPB), 3 cổ phiếu ngành chứng khoán (SSI, HCM và VND) và 1 cổ phiếu ngành bảo hiểm (BVH).