VIS Rating: Ngân hàng Việt dễ chịu rủi ro do phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn liên ngân hàng

Trong báo cáo về ngành ngân hàng mới đây, CTCP Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating), công ty thành lập từ vốn đầu tư của Moody’s và các tổ chức tài chính tại Việt Nam, đánh giá rủi ro quản trị và thanh khoản là hai rủi ro chính cho ngành ngân hàng Việt Nam. 

Theo VIS Rating, các ngân hàng tại Việt Nam dễ gặp rủi ro thanh khoản hơn so với các ngân hàng trong khu vực khi phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn thị trường từ kênh liên ngân hàng, nguồn vốn có xu hướng không ổn định và nhạy cảm với thông tin. 

Cụ thể, vào năm 2022, sự cố củaNgân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cũng khiến nhiều ngân hàng đồng loạt rút vốn trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất liên quân hàng tăng mạnh và gây ra căng thẳng thanh khoản cho các ngân hàng nhỏ

Các ngân hàng Việt Nam cũng có bộ đệm tài sản thanh khoản cao hạn chế, chỉ đạt 27% trên tổng tài sản, thấp hơn so với mức trung bình 31% của các ngân hàng trong khu vực.

Trong báo cáo trước đó, VIS Rating chỉ ra rằng nhóm ngân hàng có quy mô nhỏ đặc biệt chịu nhiều rủi ro thanh khoản do tăng trưởng tiền gửi thấp và phải bù đắp bằng các nguồn khác. Trong nửa đầu năm 2024, tài sản thanh khoản của các ngân hàng nhỏ đã giảm 6%, trái ngược với mức tăng 5% của ngành.

Về yếu tố quản trị, từ những sự kiện gần đây, các chuyên viên phân tích nhận thấy rủi ro quản trị phát sinh khi các cá nhân nắm giữ vị trí quan trọng trong ngân hàng và trong các tập đoàn, ví dụ như cổ đông hoặc thành viên Hội đồng quản trị, từ đó có thể chi phối hoạt động ngân hàng để phục vụ mục đích cá nhân.

Những mối liên kết chặt chẽ này gây ra rủi ro hoạt động và khiến ngân hàng dễ bị tổn thương hơn khi các tập đoàn lớn gặp vấn đề, tác động tới tâm lý thị trường, VIS Rating cho hay và nêu ví dụ về vụ việc liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Các cuộc điều tra sau đó của cơ quan quản lý đối với SCB đã chỉ ra rằng chủ tịch của Vạn Thịnh Phát đã kiểm soát hơn 90% vốn cổ phần của ngân hàng và chiếm dụng vốn của ngân hàng thông qua các giao dịch cho vay với tổng giá trị giải ngân lên tới 1 triệu tỷ đồng. Đồng thời, phần lớn các khoản cho vay được đánh giá là khó có thể thu hồi. 

Ngoài ra, các sự cố tại Ngân hàng Xây dựng (CB Bank) và Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GP Bank) vào năm 2015 cũng tương tự như SCB. Hoạt động của ngân hàng bị chi phối bởi một số ít cổ đông, và các ngân hàng tăng mạnh tín dụng cho các nhà phát triển bất động sản và các dự án liên quan tới các cổ đông này.

Do sự suy giảm năng lực tài chính của các doanh nghiệp liên quan và dự án của họ, ngân hàng đã phải gánh chịu nợ xấu tăng mạnh và thua lỗ kéo dài, cuối cùng dẫn tới việc mất thanh toán, các chuyên viên phân tích cảnh báo.