Đây là kết quả nghiên cứu mới do một giáo sư tại Đại học Texas (Mỹ) thực hiện. Giáo sư này từng nổi tiếng nhờ cảnh báo về các hoạt động đáng ngờ trong chỉ số chuẩn VIX.
Thị trường rung lắc trong quý I khiến hiệu suất các quỹ cổ phiếu phân hoá rõ rệt. Trong khi nhiều danh mục ghi nhận hiệu suất âm theo chỉ số, một số quỹ vẫn duy trì hiệu suất dương nhờ lựa chọn ngành và cấu trúc đầu tư riêng.