Chứng khoán phái sinh (19/10): VN30 có khả năng phục hồi và tiếp cận 819 điểm

Chứng khoán phái sinh hôm 18/10 giảm điểm cùng với đà giảm của thị trường, tuy nhiên mức giảm không lớn và có xu hướng giảm mạnh hơn ở các HĐTL ngắn hạn.

chung khoan phai sinh 1910 vn30 co kha nang phuc hoi va thu thach nguong 819 diem

Chứng khoán phái sinh sẽ chứng kiến HĐTL 30F1710 đáo hạn vào ngày mai (19/10)

Thị trường đảo chiều cuối phiên hôm 18/10 và đóng cửa dưới mức tham chiếu. Hai chỉ số VN-Index và HNX-Index mặc dù phần lớn thời gian giao dịch trong sắc xanh nhưng đóng cửa giảm còn lần lượt 827,72 điểm (-0,57 điểm, -0,07%) và 109,43 điểm (-0,42 điểm, -0,38%). ROS (+6,9%) cùng SAB (+0,9%), PLX (+1,3%), MSN (+0,9%) tăng khá nhưng không đủ nâng đỡ chỉ số tăng điểm.

Áp lực chốt lời lan trên diện rộng cùng tâm lý thận trọng khi thị trường quay lại mức định giá cao cuối quý II, số cổ phiếu giảm điểm lấn át cổ phiếu tăng điểm (174/269 mã tăng/giảm). Cả hai nhóm VN30 và HNX30 có mức giảm điểm mạnh hơn thị trường chung, trong đó VN30 giảm -2,4 điểm đóng cửa ở 815 điểm.

Chịu ảnh hưởng từ thị trường cơ sở, các hợp đồng tương lai (HĐTL) cùng giảm điểm. Mức giảm không lớn và có xu hướng giảm mạnh hơn ở các hợp đồng ngắn hạn. Trong đó, HĐ F1710 giảm mạnh nhất 2,4 điểm xuống 815 điểm, thấp hơn chỉ số cơ sở 1,84 điểm.

Khoảng cách này cần được thu hẹp trong ngày 19/10 là phiên giao dịch cuối cùng trước khi hợp đồng này đáo hạn. Thanh khoản HĐ này tiếp tục giảm nhẹ xuống 6.053 HĐ, khối lượng mở giảm còn 1.410 HĐ khi nhà đầu tư chủ động đóng vị thế trước khi đáo hạn.

Ở chiều ngược lại, thanh khoản HĐ F1711 giữ vững xu hướng tăng cả về khối lượng giao dịch và khối lượng mở. Giá HĐ bám khá sát chỉ số cơ sở và chỉ thấp hơn giá lý thuyết 0,5 điểm. Hai HĐ dài hạn tiếp tục giao dịch trên giá lý thuyết.

Stochastic Oscillator giảm gần cắt xuống ngưỡng quá mua, chỉ báo RSI (14) giảm không đáng kể vẫn duy trì trên vùng quá mua. MACD tăng, đồng thời khoảng cách với đường tín hiệu tăng trên mức 0.

Đồ thị VN30 ở xu hướng TĂNG. Sau phiên giảm nhẹ có khả năng VN30 sẽ tăng trở lại tiếp tục xu hướng tăng này. Hỗ trợ ngắn hạn Daily Trading ở mức 815,92 điểm Kháng cự ở mức 822,25 điểm.

Diễn biến dự báo các HĐTL trong ngày 19/10. (Nguồn: SSI)

VN30 có khả năng hồi và thử thách ngưỡng 819 trong 1 đến 2 phiên tiếp theo vì vậy SSI Research khuyến nghị nhà đầu tư nên áp dụng chiến thuật mua khi VN30 điều chỉnh về gần ngưỡng hỗ trợ 815-816 và chốt lời nhanh khi VN30 chạm 819, cut lost ở 813. Trong trường hợp VN30 vượt qua ngưỡng 819 với khối lượng cao và độ rộng thị trường lớn, nhà đầu tư quay lại mua và chốt lời ở ngưỡng cản tiếp theo là 822-823 điểm.