Chứng khoán phái sinh (18/10): Có thể rung lắc mạnh

Thị trường phái sinh có phiên giảm thanh khoản phiên thứ 2 liên tiếp

Thị trường tăng tốc vào cuối phiên 17/10 và đóng cửa tại mức cao nhất ngày. VN-Index tăng mạnh 1,08% lên 828,29 điểm và HNX-Index cũng tăng 0,5% lên 109,84 điểm. Chỉ số VN30-Index tăng 6,63 điểm (+0,82%) lên 818,48 điểm. Trong đó, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như SAB (+2,6%), HPG (+2,6%), VIC (+1,3%) và nhóm Ngân hàng cùng bứt phá là nhân tố chính kéo điểm thị trường.

Thanh khoản toàn thị trường tăng mạnh do giao dịch thỏa thuận của ACB. Khối ngoại bán ròng nhẹ trên cả hai sàn với giá trị bán ròng 16 tỷ đồng. Trái với phiên hôm 16/10, thị trường phái sinh giao dịch có phần đuối hơn thị trường cơ sở. Các hợp đồng tương lai (HĐTL) tăng yếu hoặc giảm. Hợp đồng F1710 tăng mạnh nhất với 3,9 điểm nhưng vẫn thấp hơn chỉ số VN30, đưa giá hợp đồng này về lại dưới giá lý thuyết, chênh lệch với chỉ số cơ sở thu hẹp về 1,08 điểm.

Hai hợp đồng dài hạn là F1712 và F1803 vẫn giao dịch trên giá lý thuyết nhưng khoảng cách đã thu hẹp đáng kể so với phiên trước. Thanh khoản thị trường giảm phiên thứ hai liên tiếp, chủ yếu do khối lượng giao dịch hợp đồng F1710 giảm mạnh 20% do nhà đầu tư chủ động đóng vị thế trước thời điểm đáo hạn hợp đồng.

Khối lượng mở của hợp đồng này cũng giảm 18% xuống 1.617 HĐ. Thanh khoản hợp đồng F1711 tiếp tục tăng mạnh và vượt ngưỡng 1.100 HĐ với khối lượng mở tăng lên 1.075 HĐ.

Dự báo diễn biến các hợp đồng phái sinh trong ngày 18/10. (Nguồn: SSI)

Theo SSI Research, Stochastic Oscillator vận động trở lại vào vùng quá mua, chỉ báo dòng tiền (MFI -14) tăng nhẹ không đáng kể. Đồng thời, MACD vượt nhẹ đường kháng cự Trendline nối đỉnh của chỉ báo này.

Đồ thị VN30 ở xu hướng tăng. Cây nến ngày sau khi giảm nhẹ trong phiên đã tăng mạnh trở lại vượt ra ngoài dải Upper Band và tiệm cận trở lại đường Trendline nối đỉnh. Cũng cần chú ý VN-Index hôm 17/10 cũng tăng vượt quá ra khỏi Upperband tới 17,9%.

Hỗ trợ ngắn hạn Daily Trading ở mức 815,92 điểm, kháng cự ở mức 822,25 điểm.

Diễn biến các HĐTL trong thời gian qua. (Nguồn: SSI)

Trong phiên 17/10, 3 HĐTL tháng 10, 11, 3 đều tăng giá, riêng chỉ có HĐTL tháng 12 giảm 0,7 điểm. Khối lượng tiếp tục tăng với HĐTL tháng 11 tuy vậy khối lượng khớp giá cao ở cả 4 HĐTL chủ yếu vào cuối phiên và ở tỷ trọng thấp. Rung lắc mạnh có thể diễn ra trong phiên kế tiếp. Cơ hội mua bán trong phiên là ngang nhau.