Các quỹ quy mô gần 19.000 tỷ đồng sẽ mua bán ra sao sau khi cơ cấu rổ VN Diamond?

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) đã công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số kỳ quý IV. Các chỉ số có hiệu lực từ ngày 6/11 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là 3/11.

Đối với VN Diamond, DHC bị loại, ngược lại HDB và VRE được thêm mới vào rổ chỉ số . Danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu, trong đó 10 cổ phiếu ngân hàng và 8 cổ phiếu khác ngoài ngành ngân hàng. Ngoài ra, 10 cổ phiếu ngân hàng sẽ bị áp ngưỡng giới hạn tỷ trọng vốn hóa 40% (theo quy định của HOSE).

Theo SSI Research, trong các ETF trên thị trường, hiện có 3 ETF đang sử dụng VN Diamond làm tham chiếu bao gồm VFMVN Diamond, MAFM VN Diamond và BVFVN Diamond với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 19.000 tỷ đồng. Riêng VFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 18.800 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã tăng 4,2% so với đầu năm, NAV tăng 17,6% so với đầu năm, tuy nhiên quỹ bị rút ròng 2.351 tỷ đồng từ đầu năm.

Nhóm phân tích của SSI ước tính quỹ này sẽ cần mua vào 12 triệu cổ phiếu VRE (tỷ trọng mới 1,68%) và 17,7 triệu cổ phiếu HDB (tỷ trọng mới 1,6%), trong khi đó sẽ bán ra 750.000 cổ phiếu DHC (tỷ trọng cũ 0,18%).

Xét theo số lượng, các cổ phiếu cũng được dự kiến mua vào đáng kể MSB (15,9 triệu đơn vị) và TCB (7,7 triệu đơn vị), ngược lại bán ra mạnh nhất tại MBB (8 triệu đơn vị), VPB (5,2 triệu đơn vị), TPB (5 triệu đơn vị).

Trong khi đó, danh mục chỉ số VN30 và VNFIN Lead không có thay đổi tại kỳ cơ cấu quý IV.