NFSC: Nếu áp Basel II, tỷ lệ CAR có thể giảm mạnh

Tín dụng ước tăng 18%, tỷ lệ nợ xấu giảm còn 2,8%

Theo NFSC, tăng trưởng tín dụng trong toàn hệ thống năm nay ước đạt 18%. Trong đó, tín dụng tiêu dùng tăng mạnh 39% so với năm ngoái, chiếm 11,4% tổng dư nợ tín dụng; chủ yếu tập trung vào cho vay sửa chữa nhà, mua nhà để ở mà nguồn trả nợ bằng tiền lương của khách hàng vay.

Tín dụng đầu tư và kinh doanh bất động sản (BĐS) có xu hướng tăng chậm lại. Trong năm qua, tín dụng BĐS tăng 12,5%, thấp hơn nhiều so với mức 28,3% của cùng kì năm ngoái, trong đó tập trung chủ yếu vào nhu cầu xây dựng, sửa chữa và mua nhà để ở, nhà để ở kết hợp với cho thuê, xây dựng khu đô thị...

Về hoạt động huy động tiền gửi, NFSC cho biết, ước tính đến cuối năm nay, nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 19% so với cuối năm 2015. Huy động nội tệ ước tăng 23% và chiếm tỷ trọng 89,5% tổng vốn huy động.

Trong khi đó, huy động ngoại tệ giảm mạnh 7% so với năm ngoái và chiếm khoảng 10,5% tổng vốn huy động. Huy động ngoại tệ giảm do NHNN đã giữ mức lãi suất huy động duy trì ở mức 0% giúp cho tỷ giá USD/VND ổn định và tâm lý găm giữ ngoại tệ giảm.

Tốc độ tăng trưởng tín dụng và tiền gửi năm 2016

Về nợ xấu, theo NFSC, tỷ lệ nợ xấu bình quân toàn hệ thống theo báo cáo của các TCTD giảm nhẹ từ 2,9% (năm 2015) xuống 2,8%.

Trong năm qua, hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) đã xử lý khoảng 95.000 tỷ đồng nợ xấu, trong đó xử lý qua thu hồi nợ, bán tài sản bảo đảm chiếm khoảng 52,6% tổng giá trị nợ xấu được xử lý, bằng nguồn dự phòng rủi ro chiếm 26,6%, bán cho VAMC chiếm 21%.

Nợ xấu chờ xử lý (nợ bán cho VAMC) và nợ xấu tiềm ẩn trong tái cơ cấu đang ở mức khá lớn. Tổng số nợ bán cho VAMC chưa xử lý được là 224.000 tỷ đồng (chiếm khoảng 4,3% tổng tín dụng).

Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu báo cáo (2012-2016)

Tỷ lệ CAR giảm mạnh nếu áp dụng Basel II

Theo NFSC, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của toàn hệ thống năm nay ước tính là 11,3%, trong đó tỷ lệ vốn cấp 1/tổng tài sản "có" rủi ro điều chỉnh là 8,6%.

Toàn hệ thống có 4/92 NHTM có tỷ lệ CAR dưới 9% và 10/118 TCTD âm vốn tự có. Nếu loại trừ các TCTD bị âm vốn tự có thì CAR của toàn hệ thống là 12,6%.

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR)

Kết quả áp dụng tiêu chuẩn an toàn vốn theo Basel 2 tại 10 TCTD thí điểm cho thấy hệ số CAR giảm mạnh so với số báo cáo hiện tại, chủ yếu do tài sản có quy đổi rủi ro tăng.

Đối với 4 Ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước, tỷ lệ CAR theo báo cáo hiện tại đã gần tiệm cận mức 9%. Nếu hệ thống áp dụng Basel 2, tỷ lệ này còn giảm xuống dưới 8%.

NFSC nhận định rằng, nếu trong thời gian tới nhóm NHTM Nhà nước không tăng được vốn, trong khi phải đảm bảo CAR tối thiểu thì sẽ tác động mạnh tới kế hoạch tăng trưởng tín dụng của nhóm cũng như tăng trưởng tín dụng toàn ngành, từ đó tác động đến tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 do đây là nhóm có vai trò quan trọng và mức độ ảnh hưởng lớn đến toàn hệ thống TCTD.