Dự đoán cơ cấu ETF quý I/2022: FTSE ETF thêm VND, NLG và VCG, trong khi DXG, CEO và NLG lọt rổ VNM ETF

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán ACB (ABCS) đưa ra dự báo kết quả của kỳ rà soát và tái cơ cấu danh mục quý I/2022 của hai quỹ ETF ngoại lớn nhất trên thị trường. 

Theo lịch,  chỉ số FTSE Vietnam sẽ thông báo kết quả vào ngày 4/3 tới đây, chỉ số MVIS Vietnam cũng sẽ thông báo kết quả một tuần sau đó vào ngày 11/3.

FTSE Vietnam ETF (FTSE) thêm VND, NLG và VCG

Theo ACBS, VND, NLG và VCG dự kiến sẽ được bổ sung vào danh mục vì cổ phiếu này đáp ứng tất cả các tiêu chí sàng lọc của FTSE để được thêm vào. HPG và VHM sẽ là hai cổ phiếu dẫn đầu về mặt tỷ trọng trong danh mục đầu tư tại đợt rà soát này.

Về giao dịch cơ cấu danh mục, áp lực bán mạnh nhất về mặt giá trị giao dịch được dự đoán sẽ xuất hiện ở PDR và VHM. Dòng tiền tạo ra từ việc giảm tỷ trọng của hai cổ phiếu kể trên sẽ vào khoảng 113 tỷ đồng. 

Mặt khác, FTSE có khả năng chi 361 tỷ đồng (nếu lấy theo giá cuối ngày 18/2) để đạt được tỷ trọng mục tiêu cho VND (2,3 triệu cổ phiếu tương đương 1,9% tỷ trọng danh mục đầu tư), NLG (2,2 triệu cổ phiếu tương đương 1,4% tỷ trọng danh mục đầu tư) và VCG (1,6 triệu cổ phiếu tương đương 0,8% tỷ trọng danh mục đầu tư).

Về tổng quan, ACBS ước tính FTSE ETF sẽ đóng góp 752 tỷ đồng vào tính thanh khoản của toàn thị trường đợt cơ cấu quý I.

VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) thêm DXG, CEO và NLG

Với VNM ETF, ACBS dự đoán rằng quỹ có thể sẽ thêm DXG, CEO và NLG vào danh mục. DXG, CEO và NLG đã đáp ứng tất cả các tiêu chí sàng lọc để được thêm vào quỹ. 

Bên cạnh đó, ACBS dự đoán áp lực bán mạnh nhất về giá trị với HPG (62 tỷ đồng) và NVL (53 tỷ đồng) từ VNM ETF với mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư. Lực mua mạnh nhất về giá trị với DXG (258 tỷ đồng), CEO (181 tỷ đồng) và NLG (152 tỷ đồng) nếu VNM ETF thêm DXG, CEO và NLG vào danh mục quỹ. 

VNM ETF bắt đầu nắm một lượng nhỏ cổ phiếu quỹ VN Diamond ETF (62.160 chứng chỉ quỹ, tương đương 70.200 USD và 0,01% NAV toàn quỹ) tại quý IV/2020 và không thay đổi tỷ trọng cho tới thời điểm hiện tại. 

Nhìn chung, tại đợt rà soát này, VNM ETF dự kiến sẽ đóng góp 1,213 tỷ đồng cho tính thanh khoản của toàn thị trường chứng khoán Việt Nam.