Vì sao tự doanh bán ròng đột biến hơn 1.900 tỷ đồng phiên 20/12?

Tự doanh bán khớp lệnh gần 343 tỷ đồng

Dữ liệu được Sở Giao dịch TP HCM (HOSE) vừa công bố, khối tự doanh đẩy mạnh bán cổ phiếu niêm yết trên HOSE qua phương thức khớp lệnh. Giá trị hai chiều mua và bán khớp lệnh lần lượt là 212,5 tỷ đồng và 555,3 tỷ đồng, chênh lệch gần 343 tỷ đồng. Đây là phiên bán ròng mạnh nhất kể từ ngày 6/12, nâng giá trị lũy kế từ đầu tháng 12 lên gần 740 tỷ đồng.

Hoạt động rút ròng qua kênh khớp lệnh của khối tự doanh diễn ra với các nhóm cổ phiếu như ngân hàng, bán lẻ, bất động sản, chứng khoán. Tính riêng rổ VN30, tổng giá trị bán ròng đạt gần 289 tỷ đồng, chiếm 84% quy mô toàn sàn HOSE.

Lực bán khớp lệnh dàn trải trên các cổ phiếu vốn hóa lớn với quy mô trong khoảng 10 – 35 tỷ đồng như VPB, FPT, MWG, PNJ, TCB, ACB, VHM, STB, HDB, MBB, GMD, VIC, VCB và MSN. Nhiều khả năng đây là lệnh bán đối ứng từ khối tự doanh để trả tiền cho nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ khi DCVFMVN Diamond ETF vẫn chưa thể chấm dứt chuỗi ngày bị rút quỹ.

Trong ngày 19/12, ETF nội lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục hủy đăng ký 5,7 triệu ccq, giảm tổng lượng lưu hành còn 673,4 triệu ccq. Tổng giá trị tài sản ròng của DCVFMVN Diamond ETF rớt xuống 16.859 tỷ đồng. Khoảng cách về quy mô với Fubon FTSE Vietnam ETF tiếp tục bị nới rộng khi quỹ Đài Loan liên tiếp huy động vốn giải ngân vào thị trường Việt Nam những phiên gần đây.

Ở chiều ngược lại, EIB được mua khớp lệnh 20,4 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 1,1 triệu đơn vị. Dòng tiền tự doanh còn tìm đến các mã vốn hóa vừa và lớn như NKG (3,6 tỷ đồng), TNH (3 tỷ đồng) và HSG (2,3 tỷ đồng).

Tự doanh thỏa thuận 1.588 tỷ đồng trên HOSE, "trả hàng" cho khối ngoại

Với giao dịch thỏa thuận cổ phiếu, phiên hôm nay chứng kiến lệnh bán đột biến gần 1.645 tỷ đồng, trong khi chỉ mua vào 56,9 tỷ đồng. Chênh lệnh hai chiều mua bán là 1.588 tỷ đồng.

Một điểm lưu ý là quy mô bán khớp lệnh hôm nay tương đồng phiên 18/12 và cùng diễn xa với những mã tương tự. Mức giá thỏa thuận không thay đổi.

5 cổ phiếu bluechip được khối tự doanh sang tay, lớn nhất là HDB (494,5 tỷ đồng), FPT (329,1 tỷ đồng), PNJ (246,2 tỷ đồng), CTG (196,1 tỷ đồng), MBB (148,1 tỷ đồng). Ngoài ra, cổ phiếu CMG bị bán thỏa thuận 185,8 tỷ đồng, tương ứng khối lượng gần 4,8 triệu đơn vị. Bên mua là những tổ chức nước ngoài.

Việc tự doanh "trả hàng" cổ phiếu với khối lượng và giá trị tương tự ghi nhận trong ngày 18/12 có thể được giải thích bản chất đó là giao dịch chuyển tiếp nội khối ngoại. Khối tự doanh CTCK nước ngoài tham gia với vai trò trung gian, làm dịch vụ. Bước đầu tiên, tổ chức ngoại sang tay lô cổ phiếu cho một công ty chứng khoán nước ngoài, sau đó toàn bộ lượng cổ phiếu trên được thỏa thuận cho một nhà đầu tư ngoại khác.

Những giao dịch lô lớn (block deal) không hiếm gặp trên thị trường. Trong nhiều trường hợp, giá trị thỏa thuận bán trở lại có phần nhỉnh hơn, phần chênh đó là phí dịch vụ mà tổ chức trung gian được nhận.

Quan sát diễn biến thị trường chung, hiện tượng lặp lại trong những phiên trước đó là nhà đầu tư nước ngoài đồng loạt giao dịch thỏa thuận cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là những mã trong rổ VN Diamond. Kết quả là tổng giá trị giao dịch theo phương thức thỏa thuận trên sàn HOSE đạt 3.692 tỷ đồng với khối lượng hơn 127,7 triệu đơn vị.

Những cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài trao tay hàng triệu đơn vị gồm HDB, MWG, MBB, CTG, FPT, PNJ và TCB. Trong phiên giao dịch khởi sắc, nhà đầu tư nước ngoài thỏa thuận gần 500 tỷ đồng cổ phiếu MWG tại nhiều mức giá, trong khoảng 41.000 – 42.200 đồng/cp.

Trên đây là thông tin về giao dịch cổ phiếu của khối tự doanh với cổ phiếu niêm yết trên sàn HOSE. Với giao dịch chứng chỉ quỹ ETF nội, chứng quyền, khối này trở lại mua ròng gần 103 tỷ đồng sau phiên bán ra 164,2 tỷ đồng trước đó.

Ghi nhận trong phiên 19/12, tự doanh bán ròng hơn 6,8 triệu chứng chỉ quỹ FUEVFVND của DCVFMVN Diamond ETF với giá trị gần 170 tỷ đồng khi khối ngoại mua vào. Sang phiên 20/12, tự doanh mua vào hơn 4,4 triệu chứng chỉ quỹ này với giá trị 110 tỷ đồng. Ở giao dịch thỏa thuận, tự doanh bán hơn 12,5 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối tự doanh mua vào 24,7 tỷ đồng và bán ra 5,1 tỷ đồng. Giao dịch lớn tập trung tại các mã như GKM (14,8 tỷ đồng), HTP (5 tỷ đồng) và PVS (3,8 tỷ đồng).

Giao dịch trên thị trường UPCoM, tự doanh mua ròng nhẹ gần 2 tỷ đồng khi mau 5,4 tỷ đồng mã QNS và bán 3,1 tỷ đồng cổ phiếu ACV.

Trước phiên đáo hạn phái sinh, khối tự doanh ưu tiên vị thế mua (long) 8.954 hợp đồng VN30F2312 và bán (short) 646 hợp đồng. Trong khi trạng thái đối lập xuất hiện tại hợp đồng VN30F2401.