Một quỹ quy mô 15.500 tỷ đồng sẽ thêm MSN, OCB, HCM và DHC trong kỳ cơ cấu quý II

Bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFIN Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý II/2022. Theo đó, những rổ chỉ số này sẽ công bố danh mục mới vào ngày 18/4 và hoàn tất cơ cấu vào ngày 29/4. Ngày bắt đầu có hiệu lực và ngày 4/5. 

Trong đó, VNDiamond sẽ thực hiện rà soát thay đổi về danh mục thành phần trong khi các chỉ số còn lại bao gồm VN30 và VNFIN Lead chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Với dữ liệu chốt ngày 31/3, SSI Research dự báo chỉ số VNDiamond có thể sẽ loại KDH và NLG do tỷ lệ FOL (tỷ lệ sở hữu của nước ngoài) giảm mạnh. Ngoài ra, mã CTD cũng có thể bị loại khỏi rổ chỉ số do có P/E > 3 lần P/E bình quân. Theo đó, 3 cổ phiếu KDH, NLG và CTD sẽ bị bán ra với khối lượng bán ròng tương ứng 5,7 triệu cp, 6,2 triệu cp và 4,1 triệu cp.

Ngược lại, cổ phiếu OCB có thể được thêm vào chỉ số do đã thỏa mãn các điều kiện yêu cầu khi được nâng tỷ trọng lên 0,98%, tương đương gần 6 triệu đơn vị được mua vào.

Bên cạnh đó, HCM, DHC và MSN có thể được thêm vào VNDiamond để duy trì tối thiểu 8 cổ phiếu ngoài ngành ngân hàng là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất. Tuy nhiên, một mã ngân hàng là VPB sẽ bị giảm mạnh tỷ trọng do hệ số wFOL bị điều chỉnh giảm, ước tính khối lượng bán ròng có thể lên tới 18,7 triệu đơn vị. 

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục VNDiamond mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu, trong đó 10 cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%.

Quỹ VFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 15.500 tỷ đồng. SSI Research ước tính tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của quỹ như sau: