Sửa đổi Thông tư 36, ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

Một trong những sửa đổi của Thông tư 36 sẽ tác động lớn đến tình hình hoạt động của các ngân hàng trong thời gian tới là giãn tiến độ áp dụng tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn.

Hiện nay, NHNN đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Tại dự thảo sửa đổi lần này, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài sẽ ở mức 45% vào năm 2018 và xuống 40% vào năm 2019 đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Như vậy, nếu dự thảo được thông qua, việc giảm tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ 60% (năm 2016) xuống 40% sẽ được lùi lại thêm 1 năm nữa thay vì sẽ được áp dụng từ 01/01/2018 theo Thông tư 06.

Nhìn lại bối cảnh của dự thảo sửa đổi Thông tư 36. Xuất phát điểm của dự thảo sửa đổi là lo ngại nền kinh tế quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng nóng với nguồn vốn tín dụng ngân hàng đổ dồn vào khu vực bất động sản, và một tỷ trọng lớn của nguồn vốn tín dụng này lại có nguồn gốc từ huy động tiền gửi ngắn hạn. Trong quan điểm của mình, có thể NHNN thấy cần phải đối phó từ sớm với lo ngại này dựa trên kinh nghiệm những gì đã xảy ra trước đây. Do đó, hệ số quy đổi rủi ro của các khoản phải đòi để kinh doanh bất động sản được đề xuất nâng mạnh lên 250% từ mức 150% và tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn giảm mạnh xuống 40% từ 60% như trong Thông tư 36.

Với những thay đổi trên thì rõ ràng các điểm sửa đổi nếu được thông qua sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của các ngân hàng. Trong đó, có cả những tác động mang tính tích cực và cả những tác động tiêu cực.

Tác động tiêu cực đó là các ngân hàng sẽ tiếp tục lạm dụng việc sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho các dự án trung và dài hạn. Do vậy, nếu công tác quản trị rủi ro về thanh khoản không được thực thi một cách nghiêm túc thì khi các doanh nghiệp đi vay không thể trả nợ đúng hạn, các ngân hàng sẽ đối mặt với rủi ro về thanh khoản. Đây là vấn đề đã tồn tại từ rất lâu của hệ thống ngân hàng Việt Nam và một số ngân hàng đã gần như rơi vào tình trạng mất thanh khoản trong quá khứ.

sua doi thong tu 36 ngan hang se bi anh huong nhu the nao

Trong khi đó, tác động tích cực là việc quản trị tài chính của các ngân hàng Việt Nam sẽ dần tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế ngay từ thời điểm bây giờ thay vì phải chờ đến khi Thông tư số 41/2016/TT-NHNN có hiệu lực vào năm 2020. Đây được xem là một lộ trình đủ dài để các ngân hàng có thời gian chuẩn bị cả về mặt tài chính cũng như hệ thống trước khi chính thức hoạt động theo tiêu chuẩn của Basel 2 từ năm 2020.

Mặc dù các tác động tích cực được xem là nhiều hơn so với tiêu cực nhưng hoạt động của các ngân hàng có thể sẽ phải đối mặt với thách thức ngay khi dự thảo chính thức có hiệu lực. Đó là việc hệ số an toàn vốn (CAR) của các ngân hàng ngay lập tức sẽ giảm xuống khi hệ số rủi ro từ các khoản phải đòi trên thị trường liên ngân hàng tăng lên mức 50%.

Do vậy, nếu ngân hàng nào đang có hệ số CAR thấp, đặc biệt là nhóm các ngân hàng thương mại nhà nước, thì sẽ phải hạn chế việc cho vay trên thị trường liên ngân hàng. Cung về vốn giảm xuống sẽ khiến lãi suất trên thị trường liên ngân hàng (thị trường 2) có thể sẽ tăng lên và duy trì ở mức cao. Điều này sẽ khiến cho nỗ lực hạ thấp mặt bằng lãi suất trong nền kinh tế của Việt Nam xuống ngang với nhóm ASEAN 4 trở lên vô cùng khó khăn, vì khi đó lãi suất trên thị trường 1 (huy động từ các cá nhân, tổ chức) sẽ có xu hướng tăng lên tương ứng với diễn biến trên thị trường 2.