SSI Research: TCM rời rổ VNDiamond, NLG có thể được thêm mới trong kỳ cơ cấu quý IV

Trung tâm phân tích của Chứng khoán SSI (SSI Research) mới đây đã đưa ra dự báo thay đổi danh mục HOSE-Index quý IV. Bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFIN Lead và VNFIN Select sẽ hoàn thành việc cơ cấu danh mục vào ngày 4/11 và danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 7/11.

Trong đó, chỉ số VNDiamond sẽ thực hiện rà soát thay đổi về danh mục thành phần, trong khi các chỉ số còn lại bao gồm VN30 và VNFIN Lead chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Với số liệu chốt ngày 30/9, SSI Researcch dự báo chỉ số VNDiamond sẽ có một số thay đổi, trong đó TCM có thể bị loại khỏi chỉ số do không thỏa mãn mức giá trị vốn hóa tự do tối thiểu là 2.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, NLG có thể được thêm vào để duy trì tối thiểu 8 cổ phiếu ngoài ngành ngân hàng là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu, trong đó 10 cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%. Quỹ VFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 15.300 tỷ đồng. Nhóm phân tích của SSI Research ước tính tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của quỹ như sau:

Theo tính toán của SSI Research, VFM VNDiamond ETF sẽ bán ra 24,7 triệu cp VPB, 3,9 triệu cp MWG, 2,8 triệu cp ACB và gần 1,4 triệu cp REE...

Dù giảm tỷ trọng VPB và ACB, quỹ sẽ tăng tỷ trọng ở loạt cổ phiếu ngân hàng như TCB (dự kiến mua vào 5,5 triệu đơn vị), MBB (8,65 triệu cp), MSB (4,5 triệu cp),...