Edward Thorp tên đầy đủ là Edward Oakley Thorp, sinh năm 1932, là một giáo sư toán học người Mỹ. Ông cũng được biết đến như tác giả, người quản lý quỹ phòng hộ và nhà nghiên cứu blackjack (trò chơi bài được chơi nhiều nhất trong các casino trên thế giới).

Tuy nhiên, câu chuyện nổi tiếng nhất về giáo sư toán học này có lẽ phải kể đến khi ông từng khiến cả phố Wall rung chuyển, đánh bại tất cả các sòng bạc trên nước Mỹ. Ông đi tiên phong trong các ứng dụng hiện đại của lý thuyết xác suất, bao gồm cả việc khai thác các mối tương quan rất nhỏ để đạt được lợi ích tài chính đáng tin cậy.

Sớm bộc lộ tài năng toán học từ khi còn nhỏ

Theo Gamblingsites, Edward Thorp sinh ra ở Chicago, có cha là một cựu binh từng tham gia Thế chiến thứ nhất. Cha ông là người ủng hộ mạnh mẽ ngành giáo dục. Chính ông là người đã làm việc chăm chỉ để tạo dựng nền tảng tốt nhất cho con trai. Những nỗ lực đó đã giúp Edward Thorp sớm bộc lộ khả năng toán học siêu việt từ khi còn nhỏ. Thậm chí, khi lên 7 tuổi, ông Edward Thorp có thể tính nhẩm các con số liên quan đến thời gian, chính xác từng giây.

Khi nước Mỹ bước vào Thế chiến thứ hai, cha ông một lần nữa lên đường. Điều này khiến cuộc sống gia đình rơi vào cảnh khó khăn, buộc mẹ ông phải xin nghỉ một công việc hành chính để làm các việc khác, trang trải cuộc sống.

Do cả hai bố mẹ thường xuyên vắng nhà, ông Edward Thorp có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Tuy nhiên, thay vì mải chơi như những cậu bé cùng trang lứa, ông dành thời gian cho những sở thích khác nhau, ví dụ như chế tạo chất nổ hoặc chơi cờ.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Thorp đã dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu toán học và được nhận vào Đại học California. Ông nhận bằng cử nhân vật lý năm 1953 và bằng thạc sĩ năm 1955.

Trong thời gian nghiên cứu bằng tiến sĩ toán học, ông bắt đầu quan tâm tới ứng dụng của bộ môn này trong cờ bạc, cụ thể là roulette. Ông quyết tâm chứng minh sai lầm trong quan niệm xưa cũ rằng cờ bạc là một trò chơi may rủi.

Năm 1958, Thorp nhận bằng tiến sĩ toán học và bắt đầu làm giáo sư tại MIT. Sau đó, ông tiếp tục giảng dạy tại nhiều trường khác nhau cho tới năm 1982.

Hệ thống số 10 - thứ hạ gục các sòng bạc tại Mỹ

Trong thời gian giảng dạy tại MIT, Thorp tiếp tục niềm đam mê sử dụng toán học để khám phá những bí mật trong cờ bạc. Ông đã dành hàng giờ để quan sát các trò chơi khác nhau, cuối cùng nhận ra một yếu tố nổ bật hơn cả. Trong một trò chơi như roulette, mỗi vòng quay độc lập với nhau, có nghĩa là tỷ lệ cược là như nhau.

Tuy nhiên, blackjack có tỷ lệ cược khác nhau, vì các quân bài được chia từ một bộ bài làm thay đổi xác suất cho các ván bài. Trong khoảng thời gian này, Thorp đọc một bài báo về chiến thuật chơi blackjack trên một tạp chí thống kê. Điều này càng khiến ông quyết tâm, và quyết định đưa vợ tới Las Vegas, thiên đường casino tại Mỹ. Ông tin rằng tất cả những gì cần làm là ngồi chơi và khám phá bí mật của trò chơi.

Ông đã sử dụng hai công cụ là máy tính IBM 704 và công thức Kelly để hỗ trợ quá trình giải mã trò chơi blackjack. Thời điểm đó, một bộ bài không được tráo lại sau mỗi ván bài, khiến việc theo dõi dễ dàng hơn. Đó là yếu tố chính giúp Thorp tạo ra hệ thống của mình. Sau này, các sòng bạc đã phải thay đổi luật để tránh việc người chơi có thể theo dõi các bộ bài.

Sau khi nghiên cứu và phân tích cẩn thận, Thorp đã tạo ra một chiến thuật mà ông tỉn rằng sẽ giúp tăng tỷ lệ thắng của người chơi, được gọi là Hệ thống số 10. Thực tế, đây không phải là phương pháp đầu tiên được áp dụng trong cờ bạc, nhưng là phương pháp được chú ý nhất bởi nó đã mở ra "cánh cửa mới" cho tất cả.

Người đàn ông này đã sử dụng 10.000 USD để chơi casino. Kết quả, với việc áp dụng hệ thống này, chỉ sau một tuần, ông đã lãi tới 11.000 USD. Các sòng bạc sau đó đã cố gắng đưa ra một số cách để chống lại Hệ thống số 10, nhưng không hiệu quả. Cuối cùng, họ phải nghĩ ra những trò chơi mới thay vì tập trung vào blackjack, đồng thời thay đổi một số luật chơi.

Dù vậy, do tỷ lệ thắng quá cao, ông bị chú ý bởi nhiều nhân viên an ninh. Sau đó, Thorp đã bị cấm cửa tại một số sòng bạc ở Las Vegas.

Thiên tài đầu tư khiến phố Wall nể phục

Sau khi bị cấm cửa tại các sòng bạc, ông cảm thấy hứng thú của bản thân với bộ môn cờ bạc đã không còn. Thay vào đó, Thorp hướng tới tương lai rộng mở hơn khi quyết định sử dụng bộ não thiên tài của mình để đầu tư.

Edward Thorp sử dụng kiến thức để thống kê và phân tích, qua đó tìm ra những điểm bất thường trên thị trường chứng khoán. Chính điều này đã dẫn tới sự ra đời của Delta Hedging (mục đích để loại bỏ sự biến động thị giá), cũng như tạo ra thứ mà ngày nay được gọi là công thức Black-Scholes. Bằng khả năng toán học thiên tài, ông đã kiếm được hàng trăm triệu USD trên thị trường chứng khoán.

Không dừng lại ở đó, Thorp cùng một số đối tác thành lập quỹ đầu cơ định lượng mang tên Princeton Newport Partners. Theo Forbes, công ty của ông đã không thua lỗ trong vòng 30 năm, với tỷ suất lợi nhuận trung bình mỗi năm vào khoảng 20%.

Ngoài ra, ông còn trở thành bạn thân với tỷ phú Warren Buffett, một thiên tài đầu tư khác. "Tôi thấy Buffett rất thông minh và tận tâm. Ông ấy thực sự hiểu mọi thứ. Chính Buffett là người đã giúp tôi có ý tưởng thành lập quỹ đầu cơ định lượng đầu tiên trên thị trường", ông Thorp chia sẻ.