ACB hoàn thành toàn bộ ba trụ cột của Basel II

Mới đây, đại diện ACB cho biết đang chính thức triển khai ICAAP (Quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn) vào hoạt động của ngân hàng. 

Với việc áp dụng ICAAP – trụ cột 2 của Basel II từ tháng 10/2020, ACB đã hoàn thành sớm toàn bộ ba trụ cột của Basel II theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN, và Thông tư 13/2018/TT-NHNN của NHNN.

Quy trình ICAAP của ACB được KPMG tư vấn và rà soát dựa trên các quy định của NHNN, các khuyến nghị của Ủy ban Basel, cũng như kinh nghiệm của các ngân hàng lớn trong khu vực và trên thế giới. 

Trải qua 3 lần đánh giá toàn diện với các mô hình kiểm tra sức chịu đựng (stress test, với dữ liệu chốt ngày 31/12/2019, 30/06/2020, 31/12/2020), kết quả cho thấy ACB tuân thủ các yêu cầu về đánh giá mức độ đủ vốn, có mức an toàn vốn cao, đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh trong 5 năm tiếp theo, tuân thủ khẩu vị rủi ro của ACB và quy định của NHNN.

Kết quả thực hiện chi tiết cho thấy tài sản có rủi ro (RWA) riêng lẻ của ACB trong kịch bản căng thẳng nhất ước tăng 26%, tỷ lệ an toàn vốn trong kịch bản căng thẳng theo đó giảm xuống còn 9,2% so với mức 11,6% trong kịch bản hoạt động bình thường vào cuối năm 2021.

Bên cạnh việc hoàn tất và ứng dựng ICAAP trước thời hạn, ACB đang tiếp tục triển khai Basel II theo phương pháp đánh giá nội bộ (Foundation Internal Rating Based – FIRB), tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện các mô hình PD (xác suất vỡ nợ), LGD (tổn thất sau vỡ nợ), EAD (dư nợ tại thời điểm vỡ nợ).

ACB cho biết, hoàn thành cả ba Trụ cột của Basel II giúp ngân hàng nâng cao năng lực quản trị rủi ro, chủ động nội lực sẵn sàng ứng phó ngay cả trong những trường hợp căng thẳng nhất của thị trường, giúp nhà đầu tư và khách hàng yên tâm khi giao dịch với ngân hàng.