Cổ phiếu nào có thể lọt rổ VNM ETF trong kỳ cơ cấu quý I?

Theo báo cáo cập nhật của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, vừa có dự báo về hoạt động cơ cấu danh mục của hai quỹ FTSE Vietnam ETF và VNM ETF trong kỳ cơ cấu quý I/2023.

FTSE ETF chốt dữ liệu tính toán vào 24/2 và sẽ công bố danh mục mới của FTSE Vietnam Index - chỉ số tham chiếu của FTSE ETF vào ngày 3/3.

Theo dự báo của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, FTSE ETF sẽ thêm mới cổ phiếu EIB do đáp ứng đủ các điều kiện của quỹ, tuy nhiên dự kiến PLX sẽ bị loại bỏ vì vi phạm điều kiện thanh khoản, freefloat và room ngoại, STB vì vi phạm điều kiện room ngoại đã đạt ngưỡng tối đa.

Với giả định như trên, Yuanta ước tính cổ phiếu của Petrolimex và Sacombank sẽ bị bán ra với khối lượng lần lượt là gần 3,4 triệu và 7,5 triệu đơn vị. Chiều ngược lại EIB có thể được mua vào với quy mô 6,8 triệu đơn vị.

Các cổ phiếu còn lại trong danh mục của FTSE ETF dự kiến đều được tăng tỷ trọng, trong đó HPG được mua mạnh nhất với gần 1,1 triệu đơn vị. Ngoài ra còn có các cổ phiếu bluechips khác như MSN, NVL, SSI, VHM, VIC, VRE, ...

Nhóm phân tích của Yuanta Việt Nam lưu ý rằng vào đầu tháng 12/2022, Hội đồng Quản trị của Quỹ VanEck Vietnam ETF (VNM ETF) đã xem xét và thông qua (i) Thay đổi chỉ số chuẩn của Quỹ từ MVIS Vietnam Index sang MarketVector Vietnam Local Index; (ii) Thay đổi mục tiêu đầu tư của quỹ; và (iii) Thay đổi chiến lược đầu tư chính của quỹ. (iv) ngày có hiệu lực là 17/3/2023. 

Do đó, vào ngày 10/3 sẽ đến lượt Market Vector sẽ công bố các cổ phiếu trong rổ MarketVector Vietnam Local Index. Số liệu tính toán chốt vào ngày 28/2.

Nhóm phân tích của Yuanta Việt Nam dự báo DCM, DXG có thể được thêm mới vì danh mục cũ của Market Vector Vietnam Index không tồn tại nên phải thêm để đồng bộ với danh mục mới Market Vector Vietnam Local Index. Ở chiều ngược lại, dự kiến loại STB vì vi phạm điều kiện room ngoại đã đạt ngưỡng tối đa.

Theo đó, dự kiến MarketVector Vietnam Local Index có thể bán ra gần 2,7 triệu cổ phiếu STB của Sacombank. Trong khi DCM và DXG dự kiến được mua vào với khối lượng gần 5,4 triệu và 3,7 triệu đơn vị.

Cả 2 quỹ FTSE ETF và VNM ETF sẽ hoàn thành cơ cấu danh mục mới vào ngày 17/3.