Một cổ phiếu ngân hàng có khả năng rời rổ VNDiamond trong kỳ cơ cấu quý II

Theo bản tin cập nhật mới đây của Chứng khoán SSI, bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFIN Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục cho kỳ quý II/2023 với ngày chốt số liệu là ngày 31/3, ngày công bố là ngày 17/4.

Các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 4/5 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 28/4.

Trong đó, chỉ số VNDiamond sẽ thực hiện rà soát thay đổi về danh mục thành phần, trong khi các chỉ số còn lại bao gồm VN30 và VNFIN Lead chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục. Với số liệu ước tính vào ngày 24/3, các nhà phân tích dự báo chỉ số VNDiamond sẽ có một số thay đổi.

Trong đó, EIB có thể bị loại khỏi chỉ số do không thỏa mãn yêu cầu về tỷ lệ FOL (tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài so với tỷ lệ giới hạn nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài) sau khi nhà đầu tư nước ngoài giảm sở hữu cổ phiếu.

Bên cạnh đó, FPT, ACB và MSB có thể bị giảm tỷ trọng đáng kể do thanh khoản giảm trong thời gian gần đây. Trong khi, GMD, NLG, CTG có thể được nâng tỷ trọng nhờ tỷ lệ sở hữu của khối ngoại tăng giúp hệ số điều chỉnh FOL (wFOL) tăng.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 17 cổ phiếu, trong đó 9 cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%. Quỹ VFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 18.200 tỷ đồng.

Theo dự báo của nhóm phân tích, ETF VFMVN Diamond sẽ bán ra gần 4,16 triệu cổ phiếu EIB. Bên cạnh đó, quỹ ETF VFMVN Diamond cũng sẽ thực hiện các động thái mua/bán để cân đối lại danh mục, trong đó cổ phiếu GMD sẽ được VFM mua vào nhiều nhất với 11,15 triệu cổ phiếu và MSB sẽ bị được bán ra nhiều nhất với 16,26 triệu đơn vị.