Vietcombank 'cán đích' Basel II theo phương thức nâng cao

	Vietcombank báo lãi khủng 10.000 tỷ đồng trong năm 2017
	Basel II và áp lực tăng gấp đôi vốn tự có của các 'ông lớn' ngân hàng nhà nước

Ngày 08/01/2018, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức hội thảo công bố hoàn thành xây dựng mô hình lượng hóa xác suất vỡ nợ đối với rủi ro tín dụng (hay còn gọi là mô hình PD) theo tiêu chuẩn Basel II. Với mức độ bao phủ hầu hết danh mục tín dụng, Vietcombank trở thành ngân hàng tiên phong tại Việt Nam sẵn sàng cho việc áp dụng Hiệp ước Basel II theo phương pháp nâng cao (IRB).

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT - Phó trưởng Ban thường trực Ban Triển khai Chương trình Basel II của Vietcombank phát biểu tại hội thảo

Đây là một trong các nội dung cốt lõi, nền tảng trong Chương trình triển khai Hiệp ước vốn Basel II tại Vietcombank. Do tính chất phức tạp và là lần đầu tiên một ngân hàng Việt nam xây dựng mô hình PD, Vietcombank đã thuê Công ty Tư vấn Oliver Wyman để tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cho nhóm xây dựng mô hình tại Vietcombank trong thời gian hơn 16 tháng.

Căn cứ vào thực tế danh mục tín dụng của Vietcombank, xu hướng phát triển và các thông lệ quốc tế tốt nhất, Dự án đã xây dựng và hoàn thành xong 9 mô hình PD. Cụ thể gồm: Doanh nghiệp lớn, Doanh nghiệp trung bình, Doanh nghiệp FDI, Doanh nghiệp mới thành lập, SME bán lẻ, Cá nhân sản xuất kinh doanh, Cho vay bất động sản cá nhân, Ngân hàng nội địa và Cấp tín dụng tài trợ dự án thuộc Cấp tín dụng chuyên biệt) - với mức độ bao phủ hầu hết danh mục tín dụng của Vietcombank.

Kết quả kiểm định cho thấy hầu hết các mô hình đều ở mức đạt chuẩn và tốt theo thông lệ quốc tế. Chỉ số phản ánh độ chính sách của mô hình (AR) trung bình đều đạt từ 70 - 89%, so với thông lệ quốc tế tốt nhất là 55 - 65%.

Với việc có được các mô hình dựa trên cơ sở định lượng khoa học và độ chính xác cao, việc ứng dụng kinh doanh trong thời gian tới sẽ giúp Vietcombank tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quản lý rủi ro, nhất là hoạt động quản lý rủi ro tín dụng.

Vietcombank cũng cho biết ngân hàng đã hoàn thành rất nhiều dự án như rà soát cơ cấu tổ chức, quản trị và giám sát rủi ro; cập nhật các văn bản chính sách, quy trình phù hợp với các yêu cầu của Basel II; nâng cao công tác quản trị dữ liệu; nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin, hoàn thành công cụ tính toán tài sản có rủi ro và tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Thông tư 41;…

Bên cạnh đó, Vietcombank đã nghiên cứu, triển khai sớm các cấu phần về ICAAP (quy trình đánh giá an toàn vốn nội bộ), xây dựng và áp dụng khẩu vị rủi ro trong hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả danh mục tín dụng theo hướng chủ động điều chỉnh tốc độ tăng trưởng tín dụng ở mức hợp lý, và hướng vào các ngành/lĩnh vực có hệ số rủi ro thấp để tối ưu hóa sử dụng vốn.