Basel II có đi vào 'lãng quên'?

	Vietcombank hoàn thiện khung quản lý rủi ro theo yêu cầu Basel II
	Cải cách 'Basel III' đã hoàn tất

Được ra đời từ năm 2004, Basel II hiện đã được áp dụng rộng rãi trên nhiều quốc gia trên thế giới, thậm chí nhiều nơi cũng đã áp dụng thành công hệ thống tiêu chuẩn của Basel III như Thái Lan, Singapore. Không nằm ngoài cuộc chơi, để đáp ứng những điều kiện chung của hệ thống tài chính toàn cầu, Việt Nam cũng dần từng bước áp dụng quy chuẩn này cho các ngân hàng.

Khó nắm bắt tiến độ áp dụng Basel II tại các ngân hàng

Basel II có đi vào " lãng quên"? (Ảnh minh hoạ)

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện thí điểm Basel II tại 10 ngân hàng thương mại gồm: Vietcombank, BIDV, VietinBank, Techcombank, ACB, VPBank, MBBank, Sacombank và VIB từ tháng 2/2016.

Mục tiêu là đến cuối năm 2018 các ngân hàng này phải cơ bản đáp ứng các yêu cầu của Basel II. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại quá trình áp dụng Basel II tại các ngân hàng dường như đang bị bỏ ngỏ khi không nhiều ngân hàng công bố kết quả thực hiện việc thay đổi này.

Bất ngờ nhất mới đây, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) không nằm trong nhóm thí điểm lại là ngân hàng Việt Nam đầu tiên công bố hoàn tất việc triển khai dự án Basel II với các yêu cầu về vốn, rà soát và giám sát, minh bạch thông tin. OCB cho biết đã hoàn thành các hạng mục dự án Quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế Basel II, triển khai 10 công cụ lớn nhỏ hỗ trợ tích cực cho công tác tín dụng và quản trị rủi ro.

Sau đó không lâu, giữa tháng 12, Vietcombank cũng công bố thông tin về tiến độ Dự án hoàn thiện khung quản lý rủi ro thị trường theo yêu cầu Basel II. Sau 14 tháng triển khai phối hợp cùng với Công ty PwC Việt Nam, những hạng mục cơ bản đã hoàn thành.

Tại VPBank, với việc tăng vốn điều lệ và nhận khoản tài trợ từ IFC và Credit Suisse, tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng đã tăng lên 16,7%, gấp đôi quy định tối thiểu của NHNN. Với thế mạnh vốn, VPBank cho biết đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố cần thiết để sẵn sàng áp dụng Basel II trước năm 2020.

Trong Hội thảo khoa học quốc gia “Áp dụng Basel II trong quản trị rủi ro của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam" diễn ra vào 14/12, ông Nguyễn Đức Trung – Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo Thống kê NHNN nhận định nếu áp dụng Basel II hà khắc quá sẽ khiến các ngân hàng điều chỉnh giảm cho vay, ảnh hưởng tới mục tiêu tăng trưởng. Đồng thời ông cho rằng năm 2020 là thời điểm để ngân hàng thương mại tăng sức đề kháng, áp dụng mà không gây cú sốc.

Bà Nguyễn Thị Thanh Sơn – Phó TGĐ LienVietPostBank cũng cho rằng "việc triển khai Basel II hiện đang gặp nhiều khó khăn về nguồn lực tài chính, vấn đề nguồn lực con người, hệ thống cơ sở dữ liệu chưa đầy đủ, áp lực xử lý các vấn đề nội tại - đặc biệt là nợ xấu".

Tăng vốn - tín hiệu nổi bật về lộ trình Basel II?

Ba trụ cột của Basel II

Mặc dù các ngân hàng hầu như không đề cập nhiều thông tin về quá trình áp dụng Basel II nhưng không phải vì thế mà nhiệm vụ này đi vào "quên lãng". Bằng chứng là các dự án Basel tại các ngân hàng đang liên tục hoạt động nhằm xây dựng lộ trình thực hiện Basel II. Tuy nhiên, tín hiệu thể hiện rõ nhất là việc đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR)(*) - một trong 3 cột trụ của Basel.

Theo thống kê mới đây của NHNN, CAR toàn hệ thống đã giảm từ 12,84% vào cuối năm 2016 xuống 12,37% vào cuối tháng 8/2017. Uỷ ban Giám sát Tài Chính Quốc gia cũng đưa ra số liệu cho thấy hệ số CAR tại 10 ngân hàng thí điểm Basel II giảm mạnh so với số báo cáo hiện tại, chủ yếu do tài sản có quy đổi rủi ro tăng.

Có thể nhận thấy, có hai các cải thiện hệ số CAR : (1) tăng vốn cấp 1 và vốn cấp 2; (2) giảm giá trị tài sản có rủi ro. Các ngân hàng hiện tại cũng đều đang thực hiện hai biện pháp này song song nhưng thể hiện ra rõ ràng nhất là từ việc tăng vốn.

Trong năm 2017, hàng loạt ngân hàng thực hiện tăng vốn thông qua các hình thức chủ yếu như trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu riêng lẻ, bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài, phát hành trái phiếu,...Đến hết tháng 8/2017, tổng mức vốn điều lệ của các TCTD trên toàn hệ thống đạt 505.528 tỷ đồng, tăng 3,45% so với đầu năm.

Gần đây nhất, HDBank công bố chuyển nhượng thành công 21,5% vốn cổ phần cho nhà đầu tư ngoại, đồng thời phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 8.829 tỷ lên 9.810 tỷ đồng. Giữa tháng 11, TPBank đã bán 4,99% cho Quỹ đầu tư PYN Fund Management với giá trị gần 40 triệu USD, đồng thời thông qua phương án tăng vốn điều lệ qua phát hành 87,6 triệu cổ phiếu.

LienVietPostBank được phép chào bán 104 triệu cổ phiếu nâng mức vốn điều lệ lên 7.500 tỷ đồng. Các ngân hàng như VPBank, PG Bank, SHB, MBBank,.. cũng đều có động thái thực hiện tăng vốn hoặc lên kế hoạch tăng vốn trong năm 2017.

Bên cạnh tập trung tăng vốn cấp 1, nhiều ngân hàng đã chuyển mục tiêu sang phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2. Cụ thể như VietinBank đã phát hành thành công 220.000 trái phiếu thu về gần 2.200 tỷ đồng. Hay như VIB cũng phát hành 1.100 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/ trái phiếu, bổ sung 1.100 tỷ đồng vào vốn cấp 2. Trước đó, VIB còn xin ý kiến Đại hội cổ đông trích tối đa 700 tỷ đồng lợi nhuận luỹ kế để tăng vốn cấp 1.

Năm 2017 cũng đánh dấu mốc loại trừ sở hữu chéo giữa các ngân hàng như Vietcombank thoái vốn khỏi Saigonbank, CFC và dự kiến sắp tới là OCB; Sacombank thoái vốn khỏi Eximbank; Maritime Bank thoái vốn khỏi MBBank. Quá trình thoái vốn này góp phần tăng tính minh bạch trong hoạt động giữa các tổ chức, vốn là yếu tố thuận lợi cho việc quản trị hoạt động của ngân hàng.

Việc chủ động thực hiện tăng vốn, niêm yết cổ phiếu và lôi kéo sự thu hút của các nhà đầu tư nước ngoài cho thấy các ngân hàng Việt đang rất chú trọng vấn đề về vốn cũng như áp dụng Basel II. Quá trình triển khai có thể chưa có kết quả rõ nét nhưng những cố gắng là không thể phủ nhận.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/