SSI Research: KDH rời rổ VNDiamond, 4 cổ phiếu ngân hàng và TCM được thêm mới trong kỳ cơ cấu quý II

Trung tâm phân tích của Chứng khoán SSI mới đây đã đưa ra dự báo thay đổi danh mục HOSE-Index quý II. Bộ chỉ số HOSE-Index, VN-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFin Lead và VNFIN Select sẽ hoàn thành việc tái cơ cấu danh mục vào ngày 29/4 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 3/5.

Dựa trên số liệu cập nhật ngày 26/3, SSI Research nhận định chỉ số VNDiamond và VNFin Select sẽ có sự thay đổi lớn về thành phần trong kỳ tái cơ cấu lần này. Trong khi đó, bộ chỉ số HOSE-Index bao gồm VN30 và VNFin Lead sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Loạt cổ phiếu ngân hàng và TCM được thêm mới vào chỉ số VNDiamond

Đối với chỉ số VNDiamond, SSI Research dự báo cổ phiếu KDH có thể bị loại khỏi chỉ số do tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài (FOL) đã xuống dưới ngưỡng 90% 

Chiều ngược lại, ba cổ phiếu ngân hàng gồm ACB, VIB và MSB có thể được thêm vào rổ VNDiamond. Mặc dù chưa có mặt trong chỉ số VNAllshare, các cổ phiếu này thỏa mãn điều kiện 20 ngày giao dịch tối thiểu trên HOSE, giá trị vốn hóa tối thiểu 5.000 tỷ đồng và giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 15 tỷ đồng/phiên. 

Bên cạnh đó, cổ phiếu EIB cũng có thể được thêm vào chỉ số do giá trị giao dịch đã cải thiện so với kỳ trước. Đáng chú ý, cổ phiếu TCM có thể được thêm vào chỉ số do đã đủ điều kiện về giá trị vốn hóa. 

Như vậy, danh mục mới của chỉ số VNDiamond sẽ bao gồm 17 cổ phiếu, trong đó có 9 cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng. Với quy định tỷ trọng tối đa của nhóm ngành là 40%, các cổ phiếu ngân hàng hiện có trong danh mục sẽ bị giảm tỷ trọng để thay thế bằng các cổ phiếu mới. Giá trị tài sản quỹ VFM VNDiamond đã tăng nhanh chóng trong thời gian qua, hiện đạt 9.600 tỷ đồng.

Theo tính toán của SSI Research, VFM VNDiamond ETF sẽ bán ra 18,5 triệu cp KDH và giảm tỷ trọng loạt cổ phiếu ngân hàng: 17,6 triệu cp MBB, 8,1 triệu cp VPB, 6,5 triệu cp TCB, 6,5 triệu cp TPB và 5,9 triệu cp CTG. 

Theo đó, quỹ sẽ mua vào 19,8 triệu cổ phiếu ACB, 7,91 triệu cổ phiếu VIB, 10,9 triệu cổ phiếu MSB, 10,6 triệu cổ phiếu EIB và 2 triệu cổ phiếu TCM.

VND bị loại khỏi rổ VNFinLead, chỉ số VN30 không thay đổi

Theo lịch cơ cấu thì kỳ này chỉ số VNFinLead không được rà soát thay đổi thành phần. Tuy nhiên, trường hợp ngoại lệ là cổ phiếu VND sẽ thực hiện chuyển giao dịch sang sàn HNX và tạm ngừng giao dịch trên HOSE sau ngày 30/3. 

Do đó, cổ phiếu VND sẽ bị loại khỏi chỉ số VNFinLead và danh mục quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF ngay trong phiên ngày 30/3. Tuy nhiên, do có tỷ trọng nhỏ nhất trong danh mục (0,2%) nên điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều tới cổ phiếu VND.

Chỉ số VN30 sẽ không có thay đổi về thành phần trong kỳ này. Hiện tại có ba ETF đang sử dụng chỉ số làm tham chiếu bao gồm VFM VN30, SSIAM VN30, Mirae Asset VN30, với tổng tài sản ước tính là 7.900 tỷ đồng.