ETF VN30 dự kiến bán ra TCB, VPB, ngược lại mua mạnh HPG trong kỳ cơ cấu quý IV

Ngân hàng giảm tỷ trọng trong VN30

Theo báo cáo của Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN), nhóm ngân hàng có hiệu suất thấp hơn mặt bằng VN30 kể từ kỳ điều chỉnh trước, với mức giảm 11,1% so với mức tăng 3,9% của chỉ số. Tỷ trọng nhóm này theo đó giảm từ 38,1% xuống 35,2%, dù vẫn chiếm hơn một phần ba rổ.

FPT cũng giảm tỷ trọng từ 8,5% xuống 7,1%. Ngược lại, nhóm “họ Vin” tăng từ 17,2% lên 17,8%, chủ yếu nhờ VIC. Riêng VIC tăng tỷ trọng từ 10,4% lên 12% và trở thành cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong rổ.

Từ thay đổi tỷ trọng trên, MASVN ước tính các ETF mô phỏng VN30 sẽ có hoạt động mua bán đáng kể trong kỳ cơ cấu quý IV.

Ở chiều bán, TCB đứng đầu với khoảng 3,9 triệu cổ phiếu, tiếp đến là VPB khoảng 2,7 triệu, VHM gần 2,4 triệu, MBB khoảng 2,3 triệu và HDB hơn 2 triệu cổ phiếu. SSI cũng có thể bị bán khoảng 730.000 cổ phiếu, trong khi FPT và TCX lần lượt khoảng 319.000 và 203.000 cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, HPG được dự báo mua nhiều nhất với khoảng 2,9 triệu cổ phiếu. ACB và LPB cùng có thể được mua hơn 1,2 triệu cổ phiếu, SHB gần 1 triệu và MWG gần 598.000 cổ phiếu.

VN Diamond loại KDH, VNFin Lead giữ nguyên thành phần

Với VN Diamond, HOSE công bố danh mục mới gồm 17 cổ phiếu, giảm một mã so với kỳ trước sau khi KDH bị loại và không có cổ phiếu nào được thêm mới.

MASVN cho biết KDH bị loại do không đáp ứng tiêu chí duy trì tỷ lệ lấp đầy FOL tối thiểu 65% sau khi đã bị loại một phần trong kỳ đánh giá trước. FUEVFVND, quỹ chiếm hơn 95% tổng giá trị tài sản của các quỹ mô phỏng VN Diamond, được ước tính bán khoảng 4,8 triệu cổ phiếu KDH.

Nếu xét toàn bộ giao dịch dự kiến của ETF VN Diamond, MSB có thể bị bán khoảng 10,8 triệu cổ phiếu, ACB khoảng 9,7 triệu, KDH 4,8 triệu, TPB hơn 4 triệu và FPT gần 3 triệu cổ phiếu.

Ở chiều mua, GMD dẫn đầu với khoảng 7,5 triệu cổ phiếu, tiếp đến là NLG 4,3 triệu, REE 3,6 triệu và PNJ 3,3 triệu cổ phiếu.

Trong danh mục mới, 9 cổ phiếu ngân hàng bị giới hạn bởi trần tỷ trọng ngành 40%, còn MWG được điều chỉnh về mức trần 15% đối với một cổ phiếu đơn lẻ. MASVN cũng cho rằng việc khối ngoại tiếp tục bán ròng đang khiến nhóm ứng viên tiềm năng cho VN Diamond thu hẹp.

Đối với VNFin Lead, số lượng cổ phiếu thành phần được giữ nguyên. FUESSVFL được ước tính mua khoảng 673.000 cổ phiếu SHB, 269.000 ACB và 260.000 VIX. Ở chiều bán, TCB có thể bị bán khoảng 798.000 cổ phiếu, VPB khoảng 359.000 và HDB khoảng 307.000 cổ phiếu.

Tính chung các ETF mô phỏng VN30, VN Diamond và VNFin Lead, MASVN ước tính MSB, ACB, TCB, KDH và TPB nằm trong nhóm có khối lượng bán dự kiến lớn, trong khi GMD, NLG, REE, PNJ và HPG dẫn đầu chiều mua.

Các quỹ mô phỏng ba chỉ số dự kiến bắt đầu cơ cấu danh mục từ ngày 9/11, trong đó ngày 13/11 là phiên cơ cấu cuối cùng trước khi danh mục mới có hiệu lực ngày 16/11.