Backtesting là gì? Nội dung và ý nghĩa

Hình minh họa. Nguồn: Market Traders Institute

Backtesting

Định nghĩa

Backtesting là một quá trình kiểm nghiệm lại các qui tắc giao dịch của nhà đầu tư dựa trên dữ liệu quá khứ, tạo ra các mô phỏng giao dịch trong quá khứ.

Bằng cách này, nhà đầu tư có thể đánh giá và kiểm tra xem liệu chiến lược đầu tư của mình có thật sự hiệu quả hay không, dựa vào các kết quả thống kê.

Nội dung

- Lí thuyết tiền đề cho phương pháp Backtesting chính là:

Bất kì chiến lược nào hoạt động tốt trong quá khứ thì sẽ có khả năng hoạt động tốt trong tương lai. Bất kì chiến lược nào hoạt động kém trong quá khứ thì khả năng cao là sẽ thực hiện kém trong tương lai.

- Backtesting có thể cung cấp các thống kê có giá trị đối với hệ thống giao dịch. Một số thống kê backtesting phổ biến bao gồm:

+ Lãi lỗ ròng: Phần trăm lợi nhuận tăng ròng hay giảm ròng

+ Đo lường biến động: Tỉ lệ phần trăm mức tăng tài khoản tối đa và giảm tối đa

+ Mức trung bình: Tỉ lệ phần trăm lời lỗ trung bình

+ Đòn bẩy: Tỉ lệ vốn đầu tư 

+ Tỉ lệ: Tỉ lệ thua lỗ

+ Lợi nhuận hàng năm: Tỉ lệ hoàn vốn trong một năm

+ Lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro: Tỉ lệ phần trăm lợi nhuận đặt trong bối cảnh rủi ro

Ý nghĩa của quá trình backtest

- Backtesting cho phép một nhà giao dịch mô phỏng chiến lược giao dịch bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử để tạo kết quả, đồng thời phân tích rủi ro và lợi nhuận trước khi mạo hiểm bỏ vốn đầu tư.

- "Backtest" được tiến hành tốt mang lại kết quả tích cực đảm bảo cho các "trader" rằng chiến lược này về cơ bản là có cơ hội và có khả năng mang lại lợi nhuận khi được thực hiện trong thực tế. Ngược lại, backtest mang lại kết quả dưới mức tối ưu sẽ khiến các nhà giao dịch thay đổi hoặc từ chối thực hiện chiến lược.

- Các chiến lược giao dịch đặc biệt phức tạp, chẳng hạn như các chiến lược được thực hiện bởi các hệ thống giao dịch tự động, phụ thuộc rất nhiều vào việc "backtesting" lại để chứng minh giá trị của chúng.

Kết luận

- Backtesting là một trong những khía cạnh quan trọng nhất khi phát triển hệ thống giao dịch. 

- Nếu được thực hiện và giải thích hợp lí, backtesting có thể giúp các nhà đầu tư tối ưu hóa và cải thiện chiến lược giao dịch của mình cũng như có thể tạo được thêm niềm tin trước khi bước vào thế giới giao dịch thật.

(Tài liệu tham khảo: Theo Vnrebates, Backtesting là gì?; Investopedia, Backtesting)